Из этих данных следует, что опцион колл переоценен, а опцион пут недооценен. Предположим, что трейдер на основании этих данных решает продать 100 опционов колл, купить 130 опционов пут и купить 150 фьючерсов. Тогда общий портфель имеет параметры, перечисленные в таблице 9.5. Коэффициенты А и Г портфеля здесь приблизительно равны 0. Это достигается следующей последовательностью расчетов

[Выходные данные]