Обобщенный метод моментов

из "Эконометрика начальный курс "

Исходным пунктом обобщенного метода моментов являются некоторые теоретические соотношения между переменными и параметрами модели. Идея метода заключается в том, что надо так выбирать параметры, чтобы, говоря нестрого, эти соотношения для заданных наблюдений выполнялись как можно более точно . [c.390]
Наконец, решается задача (13.55) с S = S°pt и в результате получается оценка смм- Два последних шага можно повторить несколько раз. [c.392]
Обобщенный метод моментов обладает рядом преимуществ по сравнению с другими методами оценивания для его использования не требуется знать распределение наблюдений, он работает при наличии гетероскедастичности любого вида и т. п. [c.392]
Рассмотрим несколько примеров. [c.392]
Обобщенный метод моментов реализован в большинстве современных эконометрических пакетов. [c.394]

Вернуться к основной статье