Что мы узнали

из "Энциклопедия торговых стратегий "

В табл. 6-4 и 6-5 для тестов с 25 по 48 представлены результаты действия системы на рынках различных финансовых инструментов, как в пределах выборки (табл. 6-4), так и вне нее (табл. 6-5). Символы, обозначающие величину прибыли (+ и —), могут быть интерпретированы таким же образом, как и для табл. 6-1 и 6-2. [c.149]
В табл. 6-6 представлены результаты для различных скользящих средних, моделей, приказов и выборок. Последние две колонки справа и последние четыре ряда цифр внизу являются усредненными. Цифры внизу усреднены по всем комбинациям разных типов скользящих средних и моделей. Данные в двух последних колонках справа усреднены по типам приказов. [c.150]
Результаты приводят к некоторым обобщениям. Иногда стоп-приказ может обеспечивать достаточную прибыль для компенсации связанной с ним завышенной стоимости транзакций. Тем не менее в большинстве случаев лимитные приказы обычно более эффективны благодаря своей способности входить в рынок по оптимальной цене. Такое обобщение может помочь трейдеру сделать выбор. Однако необходимо постоянно отслеживать потенциальные взаимодействия различных параметров в комбинациях скользящего среднего, модели и приказа, которые могут спровоцировать провал этих обобщений. Каждый параметр по-своему воздействует на эффективность торговой системы, но в сочетании с другими параметрами данное воздействие может сильно меняться с течением времени. Для достижения успеха в системной торговле трейдер должен постоянно держать руку на пульсе этих изменений. [c.153]
Будьте готовы к неожиданностям. Мы полагали, что для моделей, основанных на наклонах, адаптивное скользящее среднее, имеющее более быстрый отклик, будет обеспечивать лучшие результаты. На самом деле система с адаптивным средним оказалась одной из худших. [c.153]
Рисунок 6-2. Графики изменения капитала дам комбинаций моделей и скользящих средних. [c.155]

Вернуться к основной статье