Подход к синтезу оптимальных опционных комбинаций

из "Нечетко-множественный анализ риска фондовых инвестиций "

В самом простейшем случае задача синтеза опционной комбинации может быть поставлена следующим образом. [c.138]
И если получена обоснованная оценка транзитного коэффициента корреляции, например, в форме треугольного нечеткого числа, то задача синтеза оптимальной опционной комбинации решается модифицированным методом Марковица. [c.139]
В этой главе мы решаем задачу оптимизации смешанных портфелей. Особенно остро она стоит перед управляющими гибридных и хедж-фондов, Последние, в частности, управляют портфелями, наполненными не только классическими бумагами, но производными бумагами, долговыми обязательствами, а также правами на недвижимость, депозитарными расписками на хранение драгоценных металлов и тому подобным. [c.139]
Кое-каких результатов для целей оптимизации смешанных портфелей нам удалось достичь в этой книге. Основная теоретическая работа, конечно, еще впереди, но для нее заложен, кажется, неплохой фундамент. [c.139]

Вернуться к основной статье