Пусть имеются два актива А и В (которые не будут входить в портфель) и два опциона на активы, причем известны все доходности активов, их СКО, доходности опционов и их СКО. Также известны корреляционные коэффициенты опционов и их подлежащих активов, с одной стороны, и корреляционнй коэффициент для собственно активов А и В, с другой стороны. Задача состоит в том, чтобы определить транзитный корреляционный коэффициент между двумя выбранными опционами. Тогда задача синтеза оптимальной опционной комбинации сводится к тому, чтобы определить их оптимальное долевое соотношение в портфеле на основе подхода Марковица. [c.138]
Пусть имеются два актива А и В (которые не будут входить в портфель) и два опциона на активы, причем известны все доходности активов, их СКО, доходности опционов и их СКО. Также известны корреляционные коэффициенты опционов и их подлежащих активов, с одной стороны, и корреляционнй коэффициент для собственно активов А и В, с другой стороны. Задача состоит в том, чтобы определить транзитный корреляционный коэффициент между двумя выбранными опционами. Тогда задача синтеза оптимальной опционной комбинации сводится к тому, чтобы определить их оптимальное долевое соотношение в портфеле на основе подхода Марковица. [c.138]