Сравнение реальной эффективности с тестовой

из "Разработка,тестирование и оптимизация торговых систем "

Реальный трейдинг одинаково легко может начаться как с проигрышной, так и с выигрышной серии. Любая эффективность реальной торговли может быть допустимой, если она согласуется с профилем, найденным при тестировании. Цель этого раздела — обсудить, что происходит, когда эффективность не согласуется с результатами тестирования. [c.186]
Если реальный трейдинг начинается с нескольких убытков, трейдеры часто говорят, что торговая модель развалилась и прекращают торговлю. Возможно, это так, а возможно и нет. Нельзя узнать, развалилась ли торговая модель, если до начала реальной торговли не было четко определено, что значит развалилась . Рынки действительно меняются, и даже хорошая модель может приносить убытки, превышающие обнаруженные при тестировании. И у хороших моделей есть проигрышные сделки. [c.187]
Шансы того, что первая реальная сделка будет выигрышем или проигрышем, равны отношению прибыльных сделок к убыточным, найденному при тестировании. Вероятно, реальная эффективность будет немного хуже. То же самое справедливо в отношении шансов того, что первая серия сделок будет выигрышной или проигрышной. Большинство трейдеров в гораздо большей степени способны хладнокровно принимать выигрыши, чем проигрыши. Сюрприз, сюрприз Однако трейдер должен понимать, что если первая сделка оказывается выигрышной, это вызвано скорее везением. А учитывая то, как первый выигрыш может раздувать эго некоторых трейдеров, в долгосрочном плане это может фактически обернуться провалом. [c.187]
До начала реальной торговли крайне важно, чтобы у трейдера были реалистичные ожидания относительно торговой эффективности, основанные на историческом тестировании. Без этого трейдер не может оценить реальную эффективность, ни прибыльную, ни убыточную. [c.187]
Максимальное балансовое проседание — это денежное выражение крупнейшего снижения собственного капитала до возникновения нового максимума собственного капитала. Максимальный балансовый взлет — это денежное значение крупнейшего повышения либо с момента начала инвестиции, либо от точки максимальных убытков, до максимума собственного капитала. [c.188]
Чтобы судить о качестве реальной торговли, трейдер периодически сравнивает торговый профиль с тестовым профилем. [c.188]

Вернуться к основной статье