Другой тонкий симптом подстройки можно определить только путем сравнения форвардного показателя эффективности торговой модели с ее доходностью в реальной торговле. Вспомните, что форвардный показатель эффективности — это отношение средней годовой форвардной прибыли к средней годовой оптимизационной прибыли. Реальная доходность должна быть сравнительно близка к форвардной доходности. Если она кардинально отличается от последней в течение достаточно продолжительного периода времени, то скорее всего это симптом подстройки. Однако, обычно ситуации такого рода поправимы. Если модель прошла форвардный тест, то по всей вероятности она работоспособна. Работоспособная модель может быть слегка подстроенной, если возникают небольшие расхождения в результатах реальной и тестовой торговли. Например, возможно, недостаточно большой была выборка данных, число степеней свободы было на пределе возможного или диапазоны сканирования переменных были слишком короткими. Такие ошибки могут быть исправлены, а исходные тестовые процедуры — модифицированы и выполнены заново. [c.167]
Реальная эффективность по сравнению с тестовой эффективностью. [c.181]
Процесс принятия решения более сложен, когда торговая модель показывает эффективность ниже ожидаемого уровня, по сравнению с торговой эффективности во время тестирования. Это подробно описано в разделе Реальная эффективность по сравнению с тестовой . [c.183]
Смотреть страницы где упоминается термин Сравнение реальной эффективности с тестовой
: [c.187]Смотреть главы в:
Разработка,тестирование и оптимизация торговых систем -> Сравнение реальной эффективности с тестовой