АЛЛИГАТОР НАШ КОМПАС И ПОМОЩНИК [c.34]
Начиная свои исследования, мы использовали суперкомпьютеры. В ходе процесса, включавшего миллионы итераций, мы изобрели систему, которая может работать на обычном персональном компьютере. Аллигатор, по существу, является компасом, который позволяет осуществлять сделки в определенном направлении, независимо от того, в какую сторону изменяется в данный момент цена. [c.34]
Аллигатор - персонификация этого процесса. Он влияет на каждый сигнал в моем торговом арсенале. Мы продемонстрируем как сам этот ценный инструмент, так и методы его использования в торговле. В этой главе мы опишем Аллигатор - что он делает, как его строить, и как использовать его в торговле. [c.34]
Аллигатор поможет нам попасть в реальный тренд и оставаться вне большинства сделок, которые заключаются в ограниченном диапазоне, съедающих наши прибыли. Давайте рассмотрим, что же представляет собой Аллигатор (Рис. 3-2). Позже мы изучим поведенческие модели Аллигатора. [c.35]
Цель Аллигатора состоит в том, чтобы [c.35]
Вот какова наша базовая стратегия мы хотим подождать чтобы тренд подтвердил себя, создав фрактал, который размещен выше/ниже Пасти Аллигатора (сигнал фрактала будет разъясняться в следующей главе). В идеале, но не всегда, все пять подъемов (или падений при нисходящем движении) должны находиться с одной стороны (выше покупок и ниже продаж) Синей Линии Баланса (Челюсть Аллигатора). Мы рассматриваем фрактал как момент нашего первого входа, а затем движемся в этом направлении в течение любого из сигналов пяти измерений, включая сделки в зонах. [c.35]
Мы ставим нашу первую точку Остановки для Выхода (это не "Остановка и Разворот") непосредственно внутри Зубов Аллигатора (Красная линия), с помощью ордера "Стоп только по закрытии"8 для дневного интервала и "Стоп только по закрытии" для закрытия бара другой временной структуры. Если рынок движется в нашем направлении, мы отслеживаем остановку после того, как у нас получилось пять последовательных баров одного и того же цвета. Эта техника рассматривается в Главе 7. [c.35]
Полное объяснение Линии Баланса - что это такое и как это использовать, будет представлено в Главе 8. По существу, Синяя Линия Баланса - это линия цены, которая была бы справедлива, если бы не поступала новая информация. Оригинальные расчеты для этой Синей Линии Баланса были произведены математически, с использованием супер-универсальной вычислительной машины. Она была построена путем вычерчивания 13-периодной сглаженной скользящей средней, которая имеет смещение на 8 баров в будущее. Повторяю, мы будем называть эту линию Челюстью Аллигатора. [c.36]
Зубы Аллигатора - это Линия Баланса для временного периода, который лежит на один порядок ниже. Компьютер показывает точный временной период (приблизительное соотношение - пять к одному). Если синяя линия построена для дневных значений, то Красная линия (Зубы) построена для часовых значений. Красная линия строиться с использование 8-периодной сглаженной скользящей средней, которая имеет смещение на 5 баров в будущее. Зеленая линия (Губы Аллигатора) характеризуется времен- [c.36]
АЛЛИГАТОР НА ЦЕНОВОМ ГРАФИКЕ [c.36]
Рис. 3-5 - это тот же график, что и на Рис. 3-3, но с добавлением цен. Обратите внимание когда ответвляющиеся скользящие средние переплетены. Аллигатор спит, и чем дольше он спит, тем более голодным он становиться. Когда он просыпается после длительного сна, то он очень голоден и охотится за ценой (пища Аллигатора) значительно дольше, потому что, чтобы наполнить его желудок, ему требуются более высокие цены. [c.36]
Когда Аллигатор получил достаточно, он начинает закрывать свою пасть и теряет интерес к еде. (Потребность в еде характеризуется открытой пастью сон - закрытой, или переплетенной). Это время, когда вы готовитесь собирать прибыли в результате развития тренда. Ничего не делайте, когда Аллигатор находиться в состоянии дремоты, и возвращайтесь на рынок, лишь тогда, когда Аллигатор начинает просыпаться. [c.36]
| Рис. 3-5 Аллигатор на ценовом графике Кофе |  |
ТОРГОВЛЯ ПРИ ПОМОЩИ АЛЛИГАТОРА [c.37]
Рассмотрим стратегию торговли при помощи Аллигатора. Когда Челюсть, Зубы и Губы закрыты или переплетены, мы знаем, что Аллигатор собирается спать или уже спит. Когда он спит, его голод увеличивается. Чем дольше он спит, тем более голодным он будет, когда проснется. Когда он просыпается, первое, что он делает, - это [c.37]
Объединение Сигналов Фрактала с Аллигатором [c.38]
| Рис. 3-7 Торговля при помощи аллигатора |  |
Другое упрощение, к которому ведет использование Линий Баланса, - отпадает необходимость в точном подсчете Волн Эллиотта при торговле. Если текущая цена находиться за пределами Пасти Аллигатора, нас захлестывает импульсивная волна того или иного уровня. Если цена колеблется вокруг Линии Баланса, мы находимся в реактивной волне того или иного уровня. [c.39]
Рис. 3-9 и 3-10 наглядно иллюстрируют возможности Аллигатора как навигатора и помощника в излечении прибыли при торговли фьючерсами и акциями. [c.39]
График на S P (Рис. 3-10) показывает сигналы, которыми можно было бы воспользоваться, применяя Аллигатор при торговле всего лишь в течение трех месяцев S P 500 на основе дневного графика, без сделок внутри дня. Надо отметить, что здесь приводятся особенно хорошие результаты, но использование этих методов подтвердило свою гарантированную рентабельность. Все эти сигналы легко распознать. Они могут производится автоматически, при использовании нашего программного обеспечения, которому доступно использование большинства форматов данных. [c.40]
Эта глава представила идею использования Аллигатора для формирования входа и выхода, а также для снижения потерь. То, что движет фондовыми и фьючерсными рынками - это трейдеры, которые реагируют на новую поступающую информацию (Хаос). Линия Баланса - это линия, на которой находился бы рынок, если бы не поступала никакая новая информация. Другими словами, рынки движутся только тогда, когда присутствует Хаос. Если бы не было Хаоса (новой поступающей информации), рынки были бы статичными. Наша работа состоит в том, чтобы выявить характеристики этой новой поступающей информации и использовать ее для получения дополнительных преимуществ во время торговли. [c.40]
Многие опытные трейдеры говорят, что зарабатывать деньги, торгуя на рынке, легко. Сложно их потом удержать. Все рынки характеризуются тем, что в течение большей части времени цены на них сильно не меняются, и лишь в течение небольшого времени (15 - 30 процентов) наблюдаются трендовые изменения цен. Для трейдеров, которые не находятся в биржевом зале и/или не являются специалистами, наступают сложные времена, когда рынок никуда не движется. Большинство трейдеров имеют тенденцию ставить защитные остановки (стопы) слишком близко к рынку и в результате терпят убытки. Наиболее благоприятны для извлечения прибыли периоды, когда цены на рынках изменяются в соответствии с определенным трендом. Поэтому наша первая задача в том, чтобы не упустить ни одного значительного тренда. Помните - это первая из наших пяти систем входа в рынок, и это первый сигнал, который мы должны учитывать после того, как Аллигатор начинает пробуждаться. [c.41]
Как мы видели в Главе 3, мы не хотим участвовать в рынке и "держим порох сухим" до тех пор, пока Аллигатор не станет голодным и не начнет свой поиск пищи (либо более высоких, либо более низких цен). Мы не заключаем никаких сделок до тех пор, пока не появится первый фрактал, отвечающий нашим условиям. Давайте еще раз взглянем нетипичный фондовый и/или фьючерсный рынок (Рис. 4-1). [c.41]
Аллигатор поможет нам включиться в реальный тренд и не заключать сделки во время колебания цен в ограниченном диапазоне, который съедает наши доходы. [c.41]
Фракталы говорят нам много о "фазовом пространстве" поведения рынка, но мы можем усовершенствовать нашу торговлю, зная, как изменятся поведенческие функции фрактала, когда рынок сдвинется от максимума к минимуму и обратно. После того, как фрактал сформирован, он всегда будет фракталом, но роль, которую он играет, зависит от его места по отношению к Пасти Аллигатора. Рис. 4-3 показывает фрактал на покупку и фрактал на продажу. Если сигнал покупки находится выше Красной Линии Баланса (Зубы Аллигатора), то мы поместили бы стоп-ордер на покупку на одно минимальное изменение цены выше максимума фрактала наверх. Если сигнал на продажу находится ниже Красной Линии Баланса, мы поместили бы стоп-ордер на продажу на одно минимальное изменение цены ниже минимума сигнала фрактала вниз. [c.42]
После того, как сигнал фрактала сформирован и имеет силу, что определяется его позицией вне Пасти Аллигатора, он остается сигналом до тех пор, пока не поражается, либо до той поры, пока не возникает более свежий сигнал фрактала. [c.43]
Рис. 4-4 показывает несколько фрактальных моделей. Фрактал на покупку находится в верхней части, а фрактал на продажу -в нижней части. Помните, что хотя образование фрактала может быть запущено, его необходимо отфильтровать с помощью Аллигатора. Другими словами, вы не должны заключать сделку на покупку, если фрактал находится ниже Зубов Аллигатора, и вы не должны заключать сделку на продажу, если фрактал находится выше Зубов Аллигатора. [c.43]
В этом практическом упражнении мы не принимаем во внимание положение Аллигатора. Наша цель в данный момент заключается в том, чтобы научиться распознавать сигналы фракталов на покупку и продажу. Сейчас давайте исследуем другой практический график и идентифицируем сигналы на продажу и покупку. [c.46]
Рис. 4-8 еще один график для практики. Помните, что в данный момент времени мы не учитываем положение Аллигатора. Попытайтесь научиться быстро и легко распознавать фракталы. Обратите особое внимание на все фракталы, которые были преодолены. [c.46]
| Рис. 4-10 Объединение сигналов фрактала с Аллигатором по Кофе |  |
| Рис. 4-12 Обнаружение фрактальных сигналов на покупку и продажу, которые подтверждены Аллигатором. |  |
Обычно мы не входим в рынок, когда Аллигатор спит. Ведь мы хотим поставить либо на быков, либо на медведей, в зависимости от того, кого преследует Аллигатор. При нашем первом входе мы ждем до тех пор, пока внутри челюсти не появится фрактал. Сигнал фрактала будет объясняться в Главе 4. Вы можете видеть его на Рис. 3-7, как первый "л", как раз под номером 1 в левой части графика. Это первый фрактал вверх. Обратите внимание на то, что имеются еще пять сигналов фрактала на покупку, которые использовались позднее во время этой повышательной тенденции. Рис. 3-7 - это график Кофе. Рис. 3-8 показывает тот же тип ситуации на графике акций Dell omputer. В этой книге вам будут представлены как фьючерсные графики, так и графики акций. Различий в торговой стратегии при использовании концепций Теории Хаоса - нет. [c.38]
Оба рисунка иллюстрируют возможности комбинирования всех пяти измерений и использования Аллигатора в качестве компаса. Аллигатор ясно показывает, какие сигналы использовать, а какие нет. Рис. 3-10 показывает все сигналы фракталов. Удивительного осциллятора (АО), Ускорения (АС) и Линии Баланса. Вы можете видеть, как агрессивные дополнительные действия во время трендо-вого движения дают вам возможность получить экспоненциаль- [c.39]
В следующих пяти главах мы изучим каждое из пяти измерений рынка, а также - как их использовать для получения прибыли. В Главе 9 мы применим Теорию Хаоса для выжимания максимального количества прибыли из каждой сделки. Теперь вы должны хорошо понимать, как действует Аллигатор и три различные Линии Баланса. Вы должны также уметь определить, когда Адлигатор спит и когда он охотится. [c.40]
На Рис. 4-10 (Кофе) и 4-11 (Dell omputer) мы скомбинировали сигналы фракталов с Аллигатором, чтобы помочь вам осуществить торговые разграничения. Вспомните из Ставы 3, что мы хотим использовать лишь сигналы, находящиеся вне Пасти Аллигатора и мы всегда ждем до тех пор, пока первый фрактал на покупку или продажу не будет преодолен, прежде чем использовать любой другой из четырех возможных фракталов. На Рис. 4-10 обратите внимание на то, что фрактал на покупку номер 1 был первым фракталом, находящимся за пределами Пасти Аллигатора, который был преодолен. Обратите также внимание на то, что обе точки "а" и "Ь" являются фракталами на продажу вне Пасти Аллигатора, но ни один из них не был преодолен. После первого фрактала на покупку мы хотели бы воспользоваться любым и всеми сигналами на покупку, которые оказались успешными. До тех пор, пока цены остаются на вершине Пасти Аллигатора, мы можем совершенно не беспокоиться о том, где находятся сигналы на продажу, потому что мы не будем воспринимать никакие сигналы на продажу, когда цена находится выше Пасти Аллигатора. Это делает восприятие сигналов легким, простым и эффективным. [c.48]