Основная цель форвардного теста — определить, реальна ли эффективность оптимизируемой торговой модели или она является результатом подстройки. Эффективность торговой модели считается реальной , если модель имеет предсказательную ценность или может эффективно реагировать на непредвиденное рыночное движение. Форвардный анализ также является методом определения того, какие параметры будут работать в будущем. Модель может быть хорошей, но не всегда могут быть найдены правильные ее параметры. Модель, разработанная должным образом, должна приносить прибыль в реальной торговле, в определенной степени соразмерной прибылям, полученным в процессе оптимизации. Если вы собираетесь использовать модель в реальной торговле, сначала она должна пройти форвардный тест. [c.133]
Вторая цель форвардного теста — определить качество фактического оптимизационного процесса. Есть свидетельства, что даже хорошая модель может быть подстроена. Это могло произойти в результате ограничения степеней свободы слишком многими правилами, использования недостаточно большой выборки данных, сканирования слишком многих переменных или сканирования переменной очень мелким шагом. [c.133]
Считается, что торговая система прошла форвардный анализ, если она прибыльна в целом, имеет форвардный показатель эффективности 50% или более и не менее 50% ее форвардных тестов оказались прибыльными. Если ситуация такова, то статистические показатели системы необходимо тщательно проанализировать. Это детально описано в Главе 7. [c.30]
У форвардного теста три основных цели. Первые две имеют важное значение для завершения успешного цикла тестирования и оптимизации. Третья цель дает уникальную и очень полезную информацию, обеспечивающую достаточно точные измерения ожиданий прибыли и риска для реальной торговли. [c.133]
Главная цель форвардного анализа — устранить обоснованные сомнения в валидности торговой модели и процедуры оптимизации. При этом преимущества форвардного теста распространяются на достаточно большую выборку данных и форвардных тестов, чтобы обеспечить статистическую точность. Форвардный анализ строится так, чтобы выполнить достаточно большое число форвардных тестов для устранения случайности результатов. Добиться такой надежности позволяет тест, включающий не менее 10 форвардных тестов. [c.138]
Третья цель форвардно-аналитического теста — проверить сам процесс оптимизации. Как упоминалось ранее, ненадежная модель будет просто проваливать форвардно-аналитический тест. Однако и работоспособная модель могла быть подстроена или разработана с нарушением других принципов, и будет показывать при форвардно-аналитическом тесте плохую эффективность по техническим причинам . В этой оценке учитываются такие соображения, как степени свободы, размер оптимизационного и тестового окна, диапазон и точность сканирования переменных и число сканируемых переменных. Лучшая модель настроена свободно и имеет группы прибыльных соседей. Худшая модель настроена слишком туго и стоит одиноко на вершине нетипичной прибыли. Форвардно-аналитический тест обеспечивает защиту от этих ошибок оптимизации. [c.139]
Пятая цель форвардно-аналитического теста обеспечивает уникальное и глубокое понимание сути показателя эффективности. Часто максимальные проседания торговых моделей происходят при изменении трендов или рыночных условий. Разворачивающиеся окна форвардно-аналитического теста точно показывают, что происходит, когда модель сталкивается с условием, [c.139]
Вторая цель форвардного анализа — получить более точную картину профиля прибыли и риска на основе большей и более статистически валидной выборки. Этот анализ состоит из множества оптимизаций и множества форвардных тестов. Они сведены воедино, чтобы обеспечить более надежное измерение эффективности. [c.138]
Форвардный анализ — это точная имитация способа, которым оптимизируемая торговая система наиболее часто используется в реальной торговле. У пользователей оптимизационного софта часто возникает важный вопрос — как часто торговую систему следует реоптимизировать. Ответ на этот вопрос — четвертая цель форвардно-аналитического теста. И он дает ответ на этот вопрос самым лучшим из возможных способов — эмпирически. [c.139]
Смотреть страницы где упоминается термин Цель форвардного теста
: [c.134]Смотреть главы в:
Разработка,тестирование и оптимизация торговых систем -> Цель форвардного теста