Валютные свопы и их оценка

ВАЛЮТНЫЕ СВОПЫ И ИХ ОЦЕНКА  [c.177]

Валютные свопы н их оценка  [c.321]


Оценка валютных свопов 264  [c.237]

Оценка валютных свопов  [c.264]

При оценке стоимости валютного свопа учитывается валютный курс. Существуют следующие виды свопов.  [c.431]

В настоящей главе рассматриваются вопросы организации и функционирования рынка свопов, соглашение о форвардной ставке. Раскрывая данную тему, мы остановимся на характеристике процентного и валютного свопов, свопа активов и товарного свопа. После этого обратимся к вопросу рисков, возникающих в свопах, представим котировки свопов и метод оценки их стоимости. В заключение представим характеристику соглашения о форвардной ставке.  [c.219]

Оценку стоимости валютного свопа осуществляют аналогично оценке процентного свопа, но с учетом валютного курса  [c.233]

Так как же оценивается своп Приведенный далее простой пример оценки валютно-процентного свопа со сроком погашения 1 год наглядно демонстрирует суть процесса.  [c.295]


Основные цели заключения свопов следующие. Поскольку современные рынки не являются совершенными, возникает возможность использовать недостатки существующего экономического механизма для получения арбитражной прибыли. Внешнее несовершенство рынков проявляется в возникновении сравнительных преимуществ. Несовершенство рынков следует рассматривать в широком контексте. Оно может быть как результатом несовершенства внутренней структуры рынка, так и следствием, например, административно-регулирующих мер, принятых в той или иной стране, различий в валютном контроле и даже учетной практике, в оценке кредитного, процентного и валютного риска для разных сегментов рынка, в налоговых режимах, трансакционных издержках и т.д.  [c.317]

Существенный недостаток модели reditMetri s заключается в том, что при оценке подверженности риску по всем инструментам убытки могут возникать только при наступлении кредитных событий, при этом совершенно игнорируются факторы рыночного риска, такие как случайные изменения процентных ставок и валютных курсов. Как отмечалось выше, в случае процентных и валютных свопов подверженность будет меняться со временем под влиянием факторов рыночного риска, тогда как в системе reditMetri s используется только среднее значение подверженности риску для всех периодов времени.  [c.395]

Как и в случае процентных и валютных свопов, форвардов и сделок реп подверженность кредитному риску в случае дефолта по кредитным произво, ным инструментам не тождественна условной сумме сделки и может знач тельно колебаться под влиянием факторов рыночного и кредитного риск Оценка стоимости замещения для кредитных производных должна проводиты как на текущий момент, так и на весь оставшийся срок до исполнения инс румента. Полезно также оценить максимальную стоимость замещения, соо ветствующую наихудшему сценарию развития событий.  [c.430]


Синтетическими называются ценные бумаги, позволяющие изменить структуру денежных потоков от определенного пула ценных бумаг в основе рейтинга синтетических ценных бумаг лежит оценка кредитного качества секьюритизированного пула ценных бумаг и договоров валютного и кредитного свопов или других аналогичных договоров.  [c.81]

Смотреть страницы где упоминается термин Валютные свопы и их оценка

: [c.494]