В случае, когда вместо броуновского движения рассматривается произвольный семимартингал, конструкция стохастического интеграла It(f) также основана наидее аппроксимации /простыми функциями (/ , n 1), для которых интегралы It(fn) определены, с последующим предельным переходом при п — оо. [c.359]
