По нашему мнению, в условиях российской переходной экономики следует, где это возможно, избегать операции дефлятирования. Если же этого избежать нельзя, то следует использовать дефлятор, результат применения которого к индексу стоимостей давал бы индекс количеств, в максимально возможной степени методически сопоставимый с получаемым на основе товаров-представителей. В этом плане привлекательным представляется использование имплицитных дефляторов (неявных ценовых дефляторов). [c.89]
Поясним это на следующем примере. Индекс реального ВВП положено строить, используя индексы стоимостей его составляющих и дефляторы. На самом деле в России индекс реального ВВП получается в основном агрегированием данных в натуральном выражении. Дефлятор же получают делением индекса ВВП в текущих ценах на индекс реального ВВП. Так полученный дефлятор называют имплицитным дефлятором, подчеркивая то обстоятельство, что он получен не явным образом по совокупности индивидуальных индексов цен, а косвенно, делением индекса стоимостей на индекс количеств. Такой дефлятор примерно соответствует индексу среднегодовых цен Пааше. Индексы количеств, получаемые в результате использования такого дефлятора, соответствуют агрегатным индексам с запаздывающей весовой базой и в этом плане сопоставимы с обычными индексами количеств. [c.89]
Заметим, что помимо дефлятора ВВП можно использовать и другие имплицитные дефляторы. Так, делением индекса производства промышленной продукции в номинальном выражении на индекс промышленного производства получаем аналогичный имплицитный дефлятор для производства [c.89]
Проблемы построения дефляторов по отраслям российской экономики и промышленности обсуждаются в (Баранов, 2002). Там же приведены и временные ряды имплицитных дефляторов в годовом выражении, покрывающие период времени с 1990 по 2000 г. [c.90]
Для того чтобы попытаться объяснить столь значительное и столь нелогичное превышение дефлятора инвестиций над дефлятором ВВП, обсудим различия в методиках их построения. Методики построения дефлятора инвестиций в основной капитал и дефлятора ВВП имеют одно чрезвычайно важное различие дефлятор ВВП, в отличие от дефлятора инвестиций, является имплицитным, т.е. неявным ценовым дефлятором. Это означает, что дефлятор ВВП строится не агрегированием данных о регистрируемых ценах, а делением индекса динамики ВВП в текущих ценах (индекса стоимостей) на индекс физического объема ВВП (индекс количеств). Последний же получается в основном агрегированием данных в натуральном выражении. Дефлятор же инвестиций в основной капитал построен на основе индексов цен, получаемых агрегированием данных о регистрируемых ценах, т.е. в отличие от дефлятора ВВП его можно считать явным . Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, в отличие от индекса реального ВВП, строится делением индекса динамики инвестиций в текущих ценах (индекса стоимостей) на дефлятор инвестиций (индекс цен). [c.98]
Что можно сказать о смещениях двух дефляторов Поскольку индекс динамики ВВП в текущих ценах (индекс стоимостей) можно считать в первом приближении несмещенным, то смещение имплицитного дефлятора ВВП равно обратной величине смещения индекса физического объема ВВП. Последний же в первом приближении можно рассматривать как индекс количеств, построенный, как и все остальные российские экономические индексы, с использованием формулы агрегатного индекса с запаздывающими весами. Такие индексы в соответствии с эффектом Гершенкрона имеют тенденцию несколько завышать темпы экономического роста, следовательно, дефлятор ВВП скорее всего подвержен занижающему смещению. Величина этого смещения, как уже сказано, определяется величиной смещения индекса реального ВВП. Поскольку в российской переходной экономике индексы количеств изменяются несопоставимо медленнее индексов цен, то и погрешности индексов количеств гораздо меньше погрешностей индексов цен. За весь период реформ смещение агрегированного индекса количеств в относительном выражении по порядку величины едва ли превышает 10%. [c.98]
Индекс динамики инвестиций в основной капитал в текущих ценах (индекс стоимостей) также в первом приближении можно считать несмещенным. Но дефлятор инвестиций в основной капитал не является имплицитным, он строится агрегированием данных о регистрируемых ценах. Поэтому смещение индекса физического объема инвестиций в основной капитал равно обратной величине смещения дефлятора инвестиций. Последний можно рассматривать как индекс цен, построенный с использованием формулы агрегатного индекса с запаздывающими весами, в соответствии с эффектом Гершенкрона имеющий тенденцию завышать темпы роста цен. Следовательно, дефлятор инвестиций, скорее всего, в отличие от дефлятора ВВП, подвержен завышающему смещению. Какова может быть величина этого смещения Поскольку в российской переходной экономике индексы цен изменяются несопоставимо быстрее индексов количеств, то при использовании схожих методик и погрешности индексов цен могут быть гораздо больше погрешностей индексов количеств. Выше было показано, что смещения российских индексов цен переходного периода могут измеряться многими десятками процентов в относительном выражении. Смещенный индекс цен даже может в несколько раз завышать произошедший рост цен. Другими словами, относительная погрешность индекса цен в рассматриваемых условиях может быть больше погрешности индекса количеств по порядку величины. [c.99]
Смотреть страницы где упоминается термин Имплицитные дефляторы
: [c.89]Смотреть главы в:
Проблемы анализа российской макроэкономической динамики переходного периода -> Имплицитные дефляторы