СТАНДАРТНЫЕ ВХОДЫ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ВЫХОДОВ [c.318]
Во всех тестах использовался стандартный выход, описанный в предыдущих главах. Правила входов будут рассмотрены параллельно с кодом модели и отдельными тестами. Сделки закрывались при поступлении приказа на вход в обратном направлении или при исполнении стандартного выхода. Платформа тестирования тоже была стандартной. [c.164]
Стандартная стратегия выхода (ССВ) использовалась при тестировании всех методов входа. В основном она применяет защитную остановку, фиксацию прибыли по лимитному приказу и рыночный приказ для выхода после определенного количества времени. Исследование ССВ обеспечивает базис, при сравнении с которым могут быть оценены более сложные стратегии выхода (изучаемые в следующих двух главах). ССВ исследуется с помощью случайной техники входа, обсуждаемой во введении к части III. [c.321]
Стандартный выход является простейшим, используемым при тестировании различных стратегий входа. Совсем не обязательно, что это очень [c.321]
Во всех нижеследующих тестах использован стандартный портфель. Количество контрактов при покупке или продаже при входе на любом рынке в любое время подбиралось так, чтобы приблизительно соответствовать долларовой волатильности двух контрактов S P 500 на конец 1998 г. Использованы стандартные выходы. Все тесты проведены с использованием -Trader toolkit. Для того чтобы была возможность сравнить результаты, использованы портфели, стратегии выхода и платформа тестирования, идентичные использованным ранее. Тесты разделены на следующие за трендом и идущие против тренда. Они проводились на основе скрипта, содержащего инструкции для установки параметров, проведения опти- [c.137]
Смотреть страницы где упоминается термин Стандартные входы для тестирования выходов
: [c.16] [c.319]Смотреть главы в:
Энциклопедия торговых стратегий -> Стандартные входы для тестирования выходов