Многоэтапные линейные стохастические задачи с условными вероятностными

Рассмотрим многоэтапную линейную стохастическую задачу с условными вероятностными ограничениями вида (1.3) — (1.5). В предположении, что задача решается в априорных решающих правилах, можно придать ей в ид (1.6) — (1.8).  [c.243]


Многоэтапная линейная стохастическая Л1-модель с условными вероятностными ограничениямичастная задача класса (2.1) — (2.3) гл. 9 — может быть записана в виде  [c.234]

В литературе исследуются и (при некоторых предположениях относительно распределения случайных параметров условий задачи) решаются задачи с безусловными вероятностными ограничениями, в которых решающие правила заранее предполагаются линейными. Решение многоэтапных стохастических задач с безусловными ограничениями при достаточно общих предположениях относительно допустимых решающих правил требует преодоления серьезных теоретических и вычислительных трудностей. В ряде случаев исследование упрощается при сведении задачи с безусловными статистическими ограничениями к эквивалентной стохастической задаче с условными статистическими ограничениями.  [c.201]


Как мы видели, вычисление априорных решающих правил линейной многоэтапной стохастической задачи с условными вероятностными ограничениями сводится к решению задачи вида (1.6) — (1.8). Условная функция распределения компонент вектора bi при фиксированном наборе со1 -1 предполагается известной. Однако вычисление  [c.239]

Сформулируем условия, гарантирующие кусочную линейность оптимальных решающих правил линейных многоэтапных задач стохастического программирования с условными вероятностными ограничениями.  [c.249]

Приведем некоторые качественные характеристики важного частного класса многоэтапных задач стохастического программирования с априорными решающими Правилами. Речь идет о многоэтапных линейных стохастических задачах с условными вероятностными ограничениями. Компоненты вектор-функции i f (u)fe, xk) представляют собой в рассматриваемом классе задач условные характеристические функции полупространств, определяемых строками неравенств  [c.234]

В (308] и 169] утверждалось, что оптимальные решающие правила Xs ( oft-1) многоэтапных линейных стохастических задач с условными вероятностными ограничениями представляют собой кусочно-линейные функции от F 1 (I—afe( oft-1)) и решающих правил предшествующих этапов. В [70] указано, что сформулированное утверж--дение, тривиальное для двухэтапной задачи, вообще говоря, несправедливо при числе этапов, большем двух. Там же построен соответствующий пример. В последующей работе Э10] авторы привели некоторые условия, при которых, по их мнению, оптимальные решающие правила многоэтапных задач кусочно-линейны. Можно, однако, построить задачи, удовлетворяющие требованиям из [310], оптимальные решающие правила которых тем не менее не кусочно-линейны.  [c.249]


Настоящая глава посвящена многоэтапным стохастическим задачам с условными ограничениями и априорными решающими правилами. Качественный анализ таких задач связан с существенно большими трудностями, чем исследование стохастических задач с апостериорными решающими правилами. В общем случае для задач с априорными решающими правилами несправедливы теоремы двойственности, подобные тем, которые доказаны в предыдущей главе для задач с апостериорными решениями. Во многих случаях детерминированные эквиваленты задач с априорными решающими правилами оказываются многоэкстремальными моделями. Трудности, с которыми сопряжено исследование таких моделей, вынуждают сузить диапазон рассматриваемых задач по сравнению с кругом задач, обсуждаемых в предыдущей главе. Мы ограничимся здесь1 главным образом линейными задачами с условными вероятностными ограничениями.  [c.233]

Смотреть страницы где упоминается термин Многоэтапные линейные стохастические задачи с условными вероятностными

: [c.234]   
Математические методы управления в условиях неполной информации (1974) -- [ c.0 ]