Моментум

За годы исследования и развития нами был создан Индекс Снятия Прибыли (PTI). Индекс Снятия Прибыли сравнивает моментум Покупки/Продажи Третьей Волны с моментумом Покупки/Продажи Четвёртой Волны. Данное сравнение перейдёт затем в алгоритм, который вычисляет ВЕЛИЧИНУ ИНДЕКСА СНЯТИЯ ПРИБЫЛИ.  [c.13]


Каналы Четвёртой Волны - это другое особое учение, созданное в связи с Индексом Снятия Прибыли. В основном, Индекс Снятия Прибыли имеет дело с моментумом Покупки/Продажи на различных этапах. Каналы Четвёртой Волны связаны со временем. После уверенного подъёма на фазе отката определённое время предшествует началу фазы второй попытки (Пятой Волне).  [c.14]

Понятие DMA было представлено нами в 1988 году. DMA - это обыкновенная скользящая средняя, смещённая вправо. Цель, заключающаяся в применении DMA дать возможность рынку сохранить свой моментум.  [c.16]

Когда на рынке есть тренд, или просто торговля происходит в одном направлении, Трендовые Каналы Регрессии могут применяться для того, чтобы выявить верхние и нижние границы рынка. Пока моментум двигается в одном и том же направлении, рынок имеет тенденцию оставаться в пределах каналов. Как только рынок меняет направление, цены прорывают канал, сигнализируя об окончании движения.  [c.74]

В течение торгового дня, наблюдая за развитием рынка, мы помним о наших целевых ценах и ориентируемся в обстановке, используя графики, объем, моментум, иногда общий "шум" ямы.  [c.4]


Вы открываете длинную позицию в акции на уровне 20 долл. за штуку. Ваша целевая прибыль на уровне 22 долл., а стоп-лосс — 18 долл. Акция быстро движется к 22 долл., покупающий интерес остается сильным. Основываясь на моментуме покупки, вы решаете выйти только из половины своей позиции на уровне с прибылью в 2 долл., а остаток позиции закрыть на 24 долл. В этом случае вы передвигаете свой защитный стоп на 22 долл. Предположим, рынок продвинулся к 23,75 долл., но не достиг вашей цели 24 долл. При последующей распродаже вы можете выйти на 22 долл., что и было вашей первоначальной целевой прибылью.  [c.49]

В. Ложный след. Рынок, который, кажется, "прорывается" вверх, но не может продолжить рост, называется "ложным следом". Точно так же "ложным следом" является рынок, который, кажется, "прорывается" вниз, но не может поддержать нисходящий моментум.  [c.89]

Да. К сожалению, единственный надежный способ сказать, было ли перемещение "прорывом" или "ложным следом", — ретроспективный взгляд. Однако, как говорилось в предыдущем ответе, бывают случаи, когда ложные следы более вероятны из-за характера рыночной ситуации и/или эмоционально заряженных событий типа объявлений ФРС. Например, знание того, что после таких объявлений Федеральной резервной системы ложные следы — обычное дело, существенно помогает трейдерам защищать себя от таких ложных следов. В данном сценарии можно ожидать, что после объявления ФРС рынок может выбросить "ложный след" в верхнюю сторону. В зависимости от вашего торгового плана и рыночного анализа, вы можете принять решение о покупке после того, как установится восходящее движение, но вы будете настороже, чтобы быть готовым довольно быстро продать, зная, что восходящий моментум может и не быть поддержан.  [c.90]

Исходя из нашего опыта, 88% восстановления часто отмечают конец важного перемещения. Таким образом, имея рынок на 35,75 долл., вам следует начать выходить из последней части своей сделки в районе 36—36,25 долл. Возможно, восходящий моментум продлится выше 36,25 долл. Но при этом значительно возрос бы риск, что на этом уровне 36,25 долл. или чуть раньше на рынок вступят продавцы.  [c.100]


Этот простой пример иллюстрирует, почему работают скользящие средние. Они показывают среднюю цену за данный период времени, до настоящего момента, в сравнении с текущим значением любого рынка или отслеживаемого вами предмета. Помните, цель использования скользящих средних — помочь решить, когда покупать или продавать путем идентификации тренда и относительного моментума рынка с учетом вашего периода времени, торговой стратегии и допуска риска.  [c.71]

Осциллятор измеряет прогрессию/моментум колебаний цены акции или индекса. Когда рынок подвижен — совершает значительные перемещения, — осциллятор, применяемый на графике, покажет существенные повышения и падения, напоминающие ударные волны. Когда рынок спокоен, осциллятор имеет незначительные колебания, напоминающие биение сердца пациента в покое.  [c.98]

Ваш технический анализ указывает поддержку для S P на уровне 1210. Вы открываете длинную позицию на 1210,10 с первичной целевой прибылью, указанной вашим техническим анализом, на уровне 1215 и вторичной — на уровне 1220. Вы устанавливаете защитный продающий стоп на 1209. Затем рынок движется вверх, доходя до вашей первой цели на 1215, при этом восходящий моментум остается сильным. Тут вы с прибылью выходите из половины своей позиции. На этом этапе у вас на руках все еще сохраняется длинная позиция от 1210,10, направляющаяся к 1220. Чтобы сохранить соотношение риск/награда в равновесии, вы подтягиваете свой стоп вверх, скажем, на 1214. Если рынок повернет вниз прежде, чем доберется до 1220, вы все равно останетесь с прибылью. Если бы вы не переместили стоп, а рынок быстро пошел вниз, ваш стоп сработал бы с небольшим убытком на 1209. Если бы вы совсем сняли стоп, падение рынка могло бы уничтожить большую часть вашей прибыли - и вы совершили бы торговый грех, превратив выигрыш в проигрыш.  [c.116]

Как только торговля пошла, нельзя пропустить диапазон открытия — первую контрольную точку дня. Сегодня рынок в середине утра торгуется ниже диапазона открытия, затем возвращается и пробивает этот диапазон в верхнем направлении. Это хороший признак нарастания восходящего моментума, который может привести к быстрому росту. Почему Ну, во-первых, рост на открытии нарушен, но рынок не продолжил движение вверх.  [c.142]

Другой вид краткосрочной позиционной торговли — торговля моментумом или трендом — означает используя технический анализ, вы идентифицировали какой-то тренд, который, как вы считаете, получит развитие. И вы проводите сделку с намерением следовать этому тренду, пока он не закончится (или почти закончится).  [c.162]

В начале торгового дня я больше склонялся к короткой стороне. Мы открылись на 1168, прямо на одной из индикаторных линий (см. рис. 7-2). Я открыл короткую позицию в районе 1168,50, полагая, что рынок не сможет набрать моментум выше этого уровня. Но на рынке возобладала покупка, и в районе 1174,50 сработал мой стоп.  [c.169]

Движущая сила, или - моментум (энергия фазы).  [c.19]

Движущая сила (моментум).  [c.31]

Интегрированный подход к мониторингу движущей силы рынка (моментума)  [c.34]

Структура Первого Типа создает пару "действие-противодействие", "вперед-назад", с типично циклически повторяющейся моделью один тип желаемого поведения приводит к противоположному и нежелательному поведению. Самый простой пример - маятник. На вершине дуги сила тяжести изменяет поведение в нисходящую сторону. По мере развития движения растет движущая сила -моментум. Она и толкает маятник через нижнюю, мертвую точку к другой противоположной стороне дуги. Затем маятник начинает замедлять ход под действием силы тяжести. Маятник теряет всю свою движущую силу, достигает другой вершины и начинает движение в обратном направлении (Рисунок 4-1).  [c.49]

Лучшим способом ожидания начала и определения цели волны 1 является исследование ее внутренней структуры и волн меньшего уровня. Рассматривая, например, меньшие временные периоды, ищите последовательность из 5 волн внутри развивающейся волны 1 (Рисунок 7-3). Затем проверьте (1) дивергенцию, (2) целевую зону, (3) фракталы, (4) "приседающего", и (5) изменения в индикаторе моментум. Мы называем их, все вместе, нашими пятью волшебными пулями, потому что они почти всегда убивают текущий тренд.  [c.88]

Процентное измерение движения в обратном направлении, осуществляемое волной 4 (Рисунок 7-6), качественно различается оттого, как это происходит на волне 2. По большей части, коррекции на волне 4 происходят значительно дольше, часто - до 70 процентов от продолжительности (по времени) от всего 5-волнового отсчета, который вы наблюдаете. Четвертая волна, как правило, не движется в обратном направлении, до завершения ценовой коррекции, так много, как вторая волна. Опять же, это скорее вызвано снятием прибыли, нежели новыми входами в рынок. В целом, вы видите резкий спад объема, волатильности, премий за опционы и индикаторов темпа изменения цены, типа моментума.  [c.91]

Усредненный MPI был самым высоким для волны 3. В волнах 1 и 5 среднее значение MFI было меньше. Было ясно, что здесь существовало расхождение между ценой в конце волны 5 и средним значением MFI для волны 5. Хотя цена на конце волны 5 была выше, чем цена на конце волны 3, среднее значение для MFI в волне 5 было меньше, создавая дивергенцию (расхождение). (Рисунок 7-16). Эта дивергенция и стала прогрессивным индикатором для определения окончания этой импульсной серии и предсказания изменения в тренде. Идентифицируя ряд параметров, мы смогли торговать с их использованием, а также создать индикатор для определения различной степени облегченности рынка в каждой волне. Это привело к успеху с MFI. MFI - истинно настоящий индикатор движущей силы (моментума).  [c.98]

Том Джозеф, один из выдающихся исследователей в области методов торговли, создал очень эффективный индикатор моментума. Он построил 35-периодное скользящее среднее и вычел его из 5-периодного скользящего среднего. Он воспроизводится как осциллятор, который программируется на большинстве программно-аппаратных средств, предоставляющих информацию о котировках. Скользящее 5-периодное среднее сглаживает и представляет текущую, краткосрочную силу рынка, а 35-периодное скользящее показывает силу рынка за более длительный период. Мы обнаружили, что если изменить периодичность осциллятора на 5-баров и 34 бара (5/34), то мы получим очень близкое приближение к тому разногласию, которое находится значительно более трудоемкой работой, использующей усреднение MFI для каждой волны. Например, представьте, что вы в настоящее время находитесь в волне 3. Скользящее среднее с 5-периодами представляет собой коэффициент движения цены внутри волны 3. Это скорость изменения цены, также как и MFI развивается быстрее, чем в любое другое время в отсчете волны Эллиота. Скользящее среднее с 34-периодами представляет скорость движения цены, или MFI, внутри волн 1 и 2. Эта скорость изменения намного меньше, чем скорость 5-периодного среднего, что создает серьезный разрыв между этими двумя скользящими средними. Самый высокий пик для осциллятора 5/34 создается волной 3. За все эти годы, мы нашли немало путей работы с этим осциллятором.  [c.99]

Немедленное извещение о направлении текущей движущей силы (моментума), или - на какой стороне рынка нужно торговать трейдеру.  [c.100]

Мы замечаем, что сразу же после пика гистограмма перемещается ниже сигнальной линии. Сигнальная линия - это 5-периодное скользящее среднее непосредственно от самого осциллятора. Когда это происходит, следует быть осторожным при открытии любых длинных позиций моментум "испустил пар". Если же вы уже стоите в длинной позиции, то у вас есть выбор. Первый вариант удержание ее во всей четвертой волне. Второй взятие своего дохода, а потом - дожидаться, пока этот осциллятор покажет, что минимальные требования для волны 4 были выполнены.  [c.100]

Примените DMA (Displa ed Moving Average, Смещённая Скользящая Средняя), чтобы продать на пересечении. DMA - это простая скользящая средняя, смещённая вправо. Пока моментум рынка продолжает своё развитие, DMA пребывает в неподвижном состоянии. Когда цена проходит пик Пятой Волны, она может пробить (пересечь) DMA. Это будет подтверждением для открытия позиции, а также гарантией установления определённых стоп-сигналов над максимальными ценами.  [c.19]

Ваш торговый стиль и его параметры будут зависеть от многих факторов, включая ваши собственные цели, опыт и время, которое вы ежедневно можете посвящать рынку. Как правило, если вы торгуете "на стороне", это делает дэйтрейдинг, то есть ввод внутридневных позиций и выход из них, практически невозможным. Если вы имеете "дневную работу", она не оставит вам времени и внимания, которые можно было бы посвятить дэйтрейдингу. В этом случае вам, вероятно, стоит заняться краткосрочными сделками в направлении преобладающего моментума, известными как торговля на колебаниях (swing trading). Даже став профессиональным трейдером, вы можете, в зависимости от вашего стиля, выбирать между дэйтрейдингом и краткосрочной торговлей (или комбинацией того и другого).  [c.21]

Рынок быстро движется вниз от 1310 к 1306. Моментум продажи остается сильным, поскольку на рынке значительное предложение. Вместо закрытия всей своей позиции вы решаете смасштабироваться из половины позиции на 1305,20. Вы решаете закрыть остальную часть на 1301, выше следующей области поддержки. Но, чтобы защитить себя, вы перемещаете свой стоп  [c.50]

В процессе предрыночной подготовки вы идентифицировали сопротивление (основываясь на линиях тренда) для фьючерсов S P на уровне 1306—1307. Когда начинаются торги, диапазон открытия оказывается на 1305—1307. Рынок торгуется выше до 1308, но не может поддержать восходящий моментум. Он торгуется ниже к диапазону открытия, не может приподняться хоть немного выше, затем резко падает. Как бы вы учли фактор диапазона открытия в своем внутридневном анализе, исходя из этого сценария.  [c.58]

Пред ставьте себе, что у вас длинная позиция в акции от ценового уровня 30 долл., и акция теперь торгуется на 35,75 долл. Вы ранее смасштабировались из своей длинной позиции, продав половину по 34,50 долл. и четверть по 35,00 долл. Вы сохранили четверть позиции из-за продолжающегося моментума покупки. Однако уровень 36,25 долл. является 88%-ным восстановлением, основанным на предыдущем нисходящем движении. Что вы сделаете в этом случае  [c.59]

В понедельник утром казалось, что мы попали на бега, когда фьючерсы S P (SPM) повторили новый недавний максимум на 1319, а фьючерсы NASDAQ (NDM) пережили большой взлет, закрывшись на 2052, a DJIA закрылся на 11.350. Но моментум спал, и к концу недели индекс Доу-Джонса (DJIA) закрылся лишь чуть выше 11.000, а NDM не сумел удержаться выше 2000, закрывшись лишь приблизительно с 2% подъемом за неделю. Наконец, SPM закрылся приблизительно на 1,4% вверх.  [c.69]

Верхняя сторона треугольника была линией сопротивления примерно на уровне 1884. Рынок пересек ее, двигаясь вверх с хорошим восходящим моментумом. В этой точке мы открыли длинную позицию во фьючерсах NASDAQ. Наш целевой выход установлен на уровне 1895, который был предыдущим максимумом от начала фигуры треугольника.  [c.72]

З.Ваша первичная целевая прибыль будет установлена приблизительно на 50% сложившегося к настоящему времени дневного диапазона. При максимуме 1308 и минимуме 1299 срединная точка будет расположена на 1303,50, где вы, вероятно, продадите по крайней мере половину своей длинной позиции. Если покупающий моментум останется сильным, вы могли бы решить смасштабироваться на 1303,50 из половины своей позиции и держать остальное до области сопротивления 1305—1308. Вы можете также решить (в зависимости от наблюдаемой вами покупающей активности) смасштабироваться из остатка позиции, начиная с 1305.  [c.99]

Вот пример. Предположим, вы считаете, что 1650 ключевое сопротивление на рынке фьючерсов NASDAQ. За минувшие четыре торговые сессии рынок трижды достигал вершины. Теперь 1650 приближается еще раз. Вы абсолютно правы в том, что 1650 — это уровень цен, заслуживающий внимания. Но вы не можете утверждать только потому, что рынок завершил предыдущие восходящие движения, он автоматически сделает это еще раз. Напротив, следует постоянно наблюдать поведение рынка. Истощается ли покупка по мере приближения рынка к 1650 Или покупка устойчива, как если бы рынок имел достаточно моментума, чтобы дойти до 1650 и, возможно, превысить этот уровень Если он торгуется на уровне и выше 1650, есть ли еще сильные предложения от покупателей Или на том уровне доминируют продавцы  [c.154]

Рынок прорвался выше линии сопротивления (верхняя линия треугольника) в районе 1884. Это восходящее перемещение имело хороший моментум. На 1884 мы открыли длинную позицию во фьючерсах NASDAQ, наметив в качестве цели выхода район 1895 — предыдущий максимум, — от которого мы чертили треугольник.  [c.175]

Ее сценарий основан на формирующейся на графике фигуре клина. Наш уровень входа на 1884 был той точкой, где рынок, обладая хорошим моментумом, пробил линию тренда в верхнюю сторону. На "утреннем совещании", когда фьючерсы NASDAQ находились на 1950, мы выделили поддержку между  [c.175]

Соединение максимумов на 78,25 и 61,625 долл. дало линию тренда, которую должна преодолеть эта акция вверх, чтобы получить восходящий моментум. Наше терпение при отслеживании этой акции было вознаграждено. iena действительно прорвалась вверх и пересекла линию тренда 11 апреля. В тот день iena открылась на 44,625 долл., поднялась до 51,14 долл. и закрылась на 48,93 долл., то есть выше линии тренда. Как покупатели на уровне выше 48 долл., мы имели целевой  [c.176]

Ценовой график на Рисунке 6-8 содержит также гистограмму тикового объема, которая размещена внизу. Сравните любой бар с непосредственно предшествующим ему. Если рассматриваемому бару (правый бар в исследуемой паре) соответствует большее количество объема, чем предыдущему, это означает, что большее число внешних ордеров поступает на пол. Прежде, чем может наметиться тенденция, на пол должен поступить больший объем. Рост объема всегда приводит к росту темпа изменения, или мо-ментума (импульса), а моментум изменяется перед сменой тренда. Прежде, чем что-либо из этого произойдет, сотни, или даже тысячи, решений должны быть приняты "внешними" трейдерами, которые изменили свое мнение о рынке. Давайте снова рассмотрим эту последовательность для ясности. Первые изменения в принимаемых решениях происходят в головах трейдеров вне пола. Их решения рефлексивно отражаются в изменениях тикового объема. После  [c.70]