В главах 5-91 изучаются некоторые обобщения стандартной модели множественной регрессии, такие, как стохастические ре-грессоры, обобщенный метод наименьших квадратов, гетероске-дастичность и автокорреляция остатков, доступный обобщенный метод наименьших квадратов, прогнозирование, метод инструментальных переменных. Удивительно в теории эконометрики то, что на этом уровне большинство теорем стандартного ядра теории (главы 2-4) остаются справедливыми, по крайней мере приближенно или асимптотически, когда условия теорем ослабляются. [c.15]
В главах 5-91 изучаются некоторые обобщения стандартной модели множественной регрессии, такие, как стохастические ре-грессоры, обобщенный метод наименьших квадратов, гетероске-дастичность и автокорреляция остатков, доступный обобщенный метод наименьших квадратов, прогнозирование, метод инструментальных переменных. Удивительно в теории эконометрики то, что на этом уровне большинство теорем стандартного ядра теории (главы 2-4) остаются справедливыми, по крайней мере приближенно или асимптотически, когда условия теорем ослабляются. [c.15]