Уравнение идентифицируемое выборочное
Если нет никаких априорных ограничений, которым должны удовлетворять матрицы В и Г, то ситуация становится безнадежной. Все уравнения модели будут выглядеть статистически одинаково, поскольку в каждой из этих линейных комбинаций будут содержаться все G эндогенных и все К предопределенных переменных бесконечное множество структурных форм, генерируемых выборочными наблюдениями, не позволяет идентифицировать ни одно из уравнений модели. Однако наличие априорных ограничений на элементы матриц В и Г предполагает ограничения и на элементы F, так как коэффициенты матриц FB и РГ преобразованной структурной формы должны удовлетворять тем же ограничениям, если преобразованная структурная форма принадлежит к специфицируемой модели. Как мы увидим, основной вопрос состоит в том, позволят ли такие ограничения на матрицу преобразований F идентифицировать одно, а если возможно, и несколько уравнений модели. [c.354]
Эконометрика (2002) -- [
c.52
]
