SV) 135,207 Модель Тейлора 136 Модель условно-гауссовская 129, 189 Модель хаотическая 216 Модель Хо и Ли 338 Модель Чена 339 Модель Шмидта 343 Модуль непрерывности 301 Момент остановки 142 Момент остановки оптимальный 661, [c.483]
Для проверки реальности умеренной формы эффективности использовались эмпирические исследования двух типов 1) изучение реакции цен на поступление новой информации и 2) оценка показателей доходности инвестиций у различных профессиональных менеджеров В условиях идеального рынка цены должны моментально реагировать на поступление новой информации Напри мер, если фирма IBM сообщила о только что приобретенном ею патенте на но вую компьютерную технологию, которая позволит ей выпускать более мощные персональные компьютеры значительно меньших размеров и более дешевые по сравнению с существующими моделями, цена акций фирмы должна немедленно возрасти, достигнув нового равновесного значения Если имеется тенденция чрезмерного повышения цен, реагирующих на новую информацию, с последую щим их падением"или постепенный выход на новый уровень в течение несколь ких дней, становится возможным получение сверхдоходов от операций с цен ными бумагами после поступления новой важной информации Эмпирические изучения реакции цен на поступление информации называются исследованиями событий, и за последние 30 лет были проведены тысячи таких исследований.16 В ходе их изучалась реакция цен на сообщения о дроблении акций, об увели чении дивидендов, слияниях фирм, капитальных вложениях, эмиссии акций и т. д и т п Как и при слабой форме эффективности, были выявлены не которые аномалии, однако в подавляющем большинстве случаев эмпирические исследования подтверждали логику умеренной формы эффективности [c.14]
Формула (2.14) может быть полу-чена из модели рассмотренного выше "I биномиального распределения вероят- [c.52]
Описанными типами моделей еще не охватывается большое количество ситуаций, необходимость изу-1Q4 чения которых и привела к появлению дисциплины, [c.164]
Помимо модели Чена существуют и другие инфологи-ческие модели. Все они представляют собой описательные (неформальные) модели, использующие различные конструктивные элементы и соглашения по их использованию для представления в БД информации о ПО. Иными словами, первый этап построения БД всегда связан с моделированием предметной области. [c.372]
На выходе получают а) функцию изменения во времени величины дефицита ресурсов опытного производства, которое может регулироваться блоком реализации ресурса (БРР), включающего блок набора ресурса (ВНР) б) соответствие предельным ресурсам, формируемое блоком предельных ресурсов (БПР) в) функцию изменения во времени фактического объема закон ченной продукции с учетом величины скорректированных ресурсов г) отклонение фактического объема продукции от заданного. Выходные параметры модели контролируются различными регистрирующими приборами (например, осциллографами). [c.132]
Формирование системы показателей — задача одновременно методического и информационного обеспече-чения. Поскольку в основе ее построения лежит методология планирования народного хозяйства, совокупность используемых в АСПР экономико-математических моделей, алгоритмов, методов принятия плановых решений, конкретное содержание системы показателей определяется методическим обеспечением. [c.139]
Несомненно, кандидатами на включение в модель являются и другие макроэкономические переменные. Чен, Ролл и Росс [67] рассматривали потребление товаров и услуг, а также цену на нефть. Оказалось, что эти факторы существенно не влияют на ожидаемый доход, и поэтому они были исключены из дальнейшего анализа. В связи с ростом международной торговли Кимото и др. [162] предложили учитывать курсы обмена валют и индекс Доу-Джонса для прогнозирования индекса Токийской фондовой биржи. Определенную дополнительную информацию может дать показатель предложения денег (см. [23]). Далее, может оказаться полезным учет показателей рынка производных финансовых инструментов (опционов и фьючерсов), поскольку они отражают ожидаемые события в экономической жизни. Разумеется, при этом нужно решить вопрос о том, который из рынков— наличности или рынков производных финансовых инструментов — опережает другой во времени. [c.139]
Электронное печатающее устройство Модель-5000 предназна-. чено для быстрого изготовления информационных документов. Основу его составляют элекгронно-лучевая трубка и электрографический аппарат. Информация, подлежащая печатанию, поступает на вход электронно-лучевой трубки с магнитной ленты, перфоленты или в виде импульсов. В соответствии с этим на экране трубки возникают необходимые печатные знаки, которые через оптическую систему проектируются на поверхность селенового барабана электрографической машины, а с него на бумагу. Трубка воспроизводит 64 буквы, десятичные цифры и 28 различных символов. Скорость печатания—20 000 знаков в секунду. Напечатанный текст выдается в виде листов бумаги и офсетных форм. Разработано в США. [c.183]
Например, Чен, Ролл и Росс ( hen, Roll and Ross, 1986) предполагают, что с факторами, полученными при помощи факторного анализа, в значительной степени коррелируют следующие макроэкономические переменные промышленная продукция, изменения размера премии за дефолт, сдвиги во временной структуре, непредвиденная инфляция и изменения в фактической доходности. Затем можно выяснить корреляцию этих переменных с доходами (что даст нам модель ожидаемых доходов), а также с коэффициентами бета отдельных фирм, рассчитанными по отношению к каждой переменной. [c.99]
Правилом никогда не следует пренебрегать. За многие годы работы с бесчисленными моделями авторы столкнулис ь с одним единственным примером волны степени вышп наимельчайшей, когда все признаки свидетельствовали, что определенное правило нарушено. Аналитики, явно пренебрегающие какими-то из приведенных в этом разделе правил, используют некоторую иную форму анализа, не связанную с волновым принципом. Между тем эти правила с практической точки зрения < )чень полезны для правильного подсчета волн, что мы и исследу м далее при обсуждении растяжений. [c.33]
Относительная простота и наглядность описания ПО позволяет использовать ее в процессе диалога с потенциальными пользователями с самого начала инфологического проектирования. Построение инфологической модели П. Чена, как и любой другой модели, является творческим процессом, поэтому единой методики ее создания нет. Однако при любом подходе к построению модели используют три основных конструктивных элемента [c.368]
Таким образом, нелинейность динамических моделей и нестационарность структур (что соответствует нестационарности реального объекта) затрудняют и чение моделей при их записи в аналитическом виде. Представление динамичесн моделей структурными схемами исключает эти недостатки, поскольку модели Tf нажеров весьма сложны и характеризуются множеством обратных связей. С поь щью структурных схем легче разобраться в сути используемых моделей. [c.18]
При выборе политики управления экономикой большое значение имеет характер изменений помощи природе в ее самовосстановлении, а также доли экономического потенциала, направляемого на создание уровня жизни населения. Последнее замечание особенно важно при исследовании тренажера в условиях различных темпов прироста (положительного или отрицательного) населения. Темпы прироста населения существенным образом влияют на всю динамику комплекса природа-общество . Следует обратить внимание на то, что в тренажере этот управляющий фактор, несмотря на его дискретное изменение, может изменяться в любой момент моделирования, как и все другие дискретные факторы, предназна-ченные для выбора режима функционирования модели. [c.36]
Подход к управлению портфелем фьючерсов и опционов, не связанный использованием функций полезности, рассматривается в [5]. В качестве кр терия оптимизации в этой работе используется максимум математическо] ожидания прибыли портфеля на момент ближайшего погашения опционт контрактов. Модель оптимизации включает бесконечное множество огран чений, обеспечивающих неубывание стоимости портфеля относительно ei текущей стоимости при условии, что в последний момент времени стоимос базисного актива принадлежит заданному интервалу значений. В работе и пользуется логнормальная модель распределения вероятностей значений цен базисного актива. В связи с этим в качестве заданного интервала выбирает отрезок значений логарифма цены базисного актива с координатами -За-+3о- относительно прогнозного значения. [c.720]
Линейность а диапазоне релевантности. Обычно допускается, что между независимой церемонно ц X и закис над о и перемен и о И У существует линейная за висим ость н j ада Hi [см длаказонс релевантности, Однако если линейная регрессионная модель применяется для расчета пгл шейнЫ] н uoeii основе i юл v чен н ы и р at i кчч i ы fi коэфф и ш i e s IT будут s i сто ч н ы м. [c.434]
Государству в неоклассической модели Мида приписывается лишь венная стабилизирующая роль. Государство, по мнению неоклассик его ростом бюджетных расходов является дестабилизирующим факте Своей теоретической концепцией они стремятся доказать, что для об( чения стабильного, устойчивого роста нужна не компенсационная дея ность государства с его инфляционными расходами, а устойчивостьде ной системы, обеспечиваемой кредитно-денежной политикой цент ного банка. Тогда-то и заработает механизм перераспределения дохо, сбережений, обеспечивающий необходимую занятость ресурсов и у( чивый экономический рост. Сформировавшись в 50—60-е гг., данная п зрения оказывала преобладающее влияние на неоклассическую теор последующий период исторического развития. [c.74]
Смотреть страницы где упоминается термин Модель Чена
: [c.339] [c.341] [c.301] [c.169] [c.271] [c.323] [c.157] [c.122] [c.56] [c.39] [c.91] [c.133] [c.120] [c.314] [c.136] [c.337] [c.143] [c.43] [c.68] [c.362] [c.638] [c.640] [c.50] [c.368] [c.191] [c.51] [c.82] [c.659] [c.666] [c.684] [c.179] [c.241]Основы стохастической финансовой математики Т.2 (1998) -- [ c.339 ]