Сходимость почти наверное

Можно показать, что из сходимости почти наверное следует сходимость по вероятности, а из сходимости по вероятности следует сходимость по распределению. Кроме того, доказывается, что из последовательности, сходящейся по вероятности, можно извлечь подпоследовательность, сходящуюся почти наверное.  [c.529]


В [212] построен непрерывный многомерный аналог процедуры стохастической аппроксимации Кифера — Вольфовица для вычисления экстремума функции регрессии. При этом предполагается, что ошибка наблюдения в момент времени t скалярной функции f(x) равна гауссовского белого шума. Непрерывный аналог процедуры Кифера — Вольфовица интерпретируется в виде системы стохастических дифференциальных уравнений Ито. В [212] формулируются условия, при которых гарантируется сходимость процесса почти наверное к экстремуму f(x). Для одномерного случая эти условия упрощаются и устанавливаются следующим утверждением  [c.380]

Эконометрика начальный курс (2004) -- [ c.528 ]