Метод максимального правдоподобия логарифмическая функция правдоподобия

Оценивать модель Хекмана можно с помощью метода максимального правдоподобия. Обозначим MQ множество тех i, для которых gt = 0, и MI — множество тех i, для которых gt = 1. Тогда логарифмическая функция правдоподобия имеет следующий вид [c.346]

Теперь займемся задачей оценивания системы одновременных уравнений, предположив, что имеющихся ограничений достаточно для идентифицируемости. Для получения оценки максимального правдоподобия структурных параметров (В , FQ, 1о) нужно максимизировать логарифмическую функцию правдоподобия (2.11) с учетом априорных и идентифицируемых ограничений. Такой способ оценивания известен как метод максимального правдоподобия при полной информации (FIML) 1. Поскольку для нахождения FIML-оценок приходится оптимизировать нелинейную функцию, реализация этого метода может оказаться довольно сложной вычислительной задачей. [c.422]

: [c.349] [c.536] [c.27] [c.326]

Экономика для начинающих (2005) -- [ c.19 ]