Гетероскедастичность

из "Эконометрика начальный курс "

На втором шаге полученные оценки 5ч используются в качестве весовых коэффициентов для взвешенного метода наименьших квадратов (г-е уравнение, делится на оч) (см. стр. 168). [c.171]
Из сравнения таблиц 3.1 и 6.1 видно, что существенных изменений в оценках не произошло. [c.171]
Наибольшему изменению подверглись оценки коэффициентов при фиктивных переменных, отражающих количество комнат в квартире. Коэффициенты при R1 и R2 оказались значимыми в противоположность ранее полученному результату. [c.171]
Больше других изменилась также оценка эластичности цены по жилой площади. Новая оценка эластичности равна 0.76 по сравнению с 0.67 ранее. [c.171]
Таким образом, как и ранее, гипотеза о равенстве коэффициентов при R2, R3 и R4 не может быть отвергнута гипотеза о равенстве коэффициентов при R1 и R2 отвергается еще более уверенно — на 0.5%-ном уровне значимости. [c.172]
что эта модель допускает обобщение на случай, когда дисперсия принимает не два, а несколько значений. [c.173]
Рассмотрим пример регрессии, в котором матрица ковариаций ошибок заведомо недиагональная. [c.175]
Пусть St — спот-курс доллара (руб. /долл.) в день t. F — цена фьючерсного контракта в день t на поставку доллара через п дней (в день t + п). [c.175]
Рассматривается период с ноября 1992 г. по октябрь 1995 г. Данные о спот-курсе взяты с ММВБ (Московская межбанковская валютная биржа), а данные о котировках фьючерсных контрактов — с МТБ (Московская товарная биржа), на которой в этот период были самые значительные (по сравнению с другими биржами) объемы торговли валютными фьючерсами. [c.176]

Вернуться к основной статье