Оценка максимального правдоподобия в линейной модели

из "Эконометрика начальный курс "

Оценки максимального правдоподобия привлекательны благодаря своим асимптотическим свойствам. При выполнении весьма общих предположений оценки максимального правдоподобия обладают следующими четырьмя свойствами. [c.249]
Например, из того, что оценка с 2 является оценкой максимального правдоподобия параметра а1 (см. (10.13)), сразу вытекает, что а и 1/ т являются оценками максимального правдоподобия для а и 1/ст соответственно. Из свойства инвариантности вытекает, в частности, что оценки максимального правдоподобия, в общем случае не являются несмещенными (почему ). Из этого свойства следует также, что мы можем параметризовать функцию правдоподобия любым способом, что часто существенно облегчает вычисление оценки. [c.249]
Свойство инвариантности выполняется для конечных выборок, в то время как следующие три свойства оценок максимального правдоподобия являются асимптотическими. [c.249]

Вернуться к основной статье