Упражнения

из "Эконометрика начальный курс "

Если выборка производится не из всей возможной совокупности наблюдений, а лишь из тех, что удовлетворяют каким-то априорным ограничениям, то такую выборку называют урезанной. Как правило, урезание приводит к смещенности МНК-оценок, поэтому для урезанных выборок используют в основном метод максимального правдоподобия (глава 10). В этом разделе мы рассмотрим случай, когда урезание осуществляется пороговым значением для зависимой переменной, т. е. исключаются все те наблюдения, у которых значение зависимой переменной меньше некоторой заданной величины. [c.337]
Поскольку 0 7(с) 1 ПРИ любом с, то предельный эффект каждого фактора меньше соответствующего коэффициента. [c.338]
Исследование достаточности условий (12.27), (12.28) для максимизации функции правдоподобия (12.26) является весьма сложной задачей и выходит за рамки нашей книги. [c.339]
Совершенно аналогично можно рассматривать модели, в которых урезание происходит с помощью условий j/t а или а yt b. [c.339]
Метод максимального правдоподобия для оценивания моделей с урезанными выборками реализован во многих современных эконометрических компьютерных пакетах. [c.339]
Процедура построения оценок максимального правдоподобия путем максимизации функции (12.32) реализована в большинстве современных эконометрических пакетов. [c.341]
Равенство (12.35) показывает, что изменение экзогенных факторов приводит к изменению как условного среднего величины у в положительной области ее распределения, так и вероятности попадания в эту часть распределения. [c.342]
Чтобы преодолеть эти ограничения, рассмотрим модель, в которой принятие решения участвовать — не участвовать и определение степени участия разделены и могут зависеть от разных факторов. [c.343]
В последнем равенстве мы воспользовались соотношениями (12.20). [c.344]
Формально экзогенные переменные xt,zt в (12.36), (12.37) могут быть произвольными, однако в реальных моделях, как правило, набор факторов, составляющих xt, включается и в Zf. [c.344]

Вернуться к основной статье