Динамические модели

из "Эконометрика начальный курс "

Таким образом, тест Хаусмана отвергает гипотезу о случайных эффектах в пользу гипотезы о наличии фиксированных индивидуальных эффектов. [c.379]
В связи с этим возникают два естественных вопроса что же лучше выбрать в качестве инструментов и нельзя ли использовать в каком-то смысле все доступные инструментальные переменные Ответ заключается в применении обобщенного метода моментов (GMM), краткое описание которого приводится далее в разделе 13.9. [c.382]
Заметим, что эта матрица не зависит от 7) и следовательно, оценка обобщенного метода моментов может быть получена за один таг без начального оценивания неизвестного параметра. [c.384]
Подведем кратко итоги. [c.385]

Вернуться к основной статье