В случае одного вспомогательного параметра (т — 1) процедура предварительного тестирования выглядит просто. Вычисляется i-статистика коэффициента 7 в модели без ограничений. Если t с, то выбираем модель без ограничения (и получаем оценку /Зи), иначе выбираем модель с ограничением (получаем /Зг). В случае т 1 существует много способов предварительного тестирования. Рассмотрим случай т = 2 при следующем условии выбор модели основан исключительно на i-статистиках. В выбранной модели все i-статистики должны быть значимые . Предположим также, что известна дисперсия а1.