Стоимость европейского пут опциона на момент исполнения

из "Оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности "

Существуют простые приемы для определения границ, в которых должна лежать цена опциона. Для их описания потребуется еще одно определение. [c.175]
Если портфели А и В рассматриваются в состоянии равновесия, то портфель А должен продаваться по более высокой цене, чем портфель В. [c.175]
Аналогично, если два актива дают одинаковую доходность при всех состояниях мира, то они должны продаваться по одной и той же цене. По сути, это утверждение можно рассматривать как один из вариантов ММ-теоремы. [c.175]
Здесь PV(E) — приведенная стоимость цены исполнения. [c.175]

Вернуться к основной статье