Связь дюрации с изменением цены облигации

из "Математическая экономика "

Рассмотрим связь дюрации с относительным изменением цены облигации АР(г)1Р(г) при изменении ставки доходности г. [c.106]
Таким образом, в момент / = 0 дюрация облигации является мерой ее процентного риска. [c.108]

Вернуться к основной статье