О неограниченном росте погрешности

из "Проблемы анализа российской макроэкономической динамики переходного периода "

Поэтому при 0 с ростом сводного индекса цен его смещение в относительном выражении неограниченно возрастает, приводя к нелинейному росту абсолютной погрешности. Это иллюстрирует рис. 2.8, показывающий зависимость смещения Ь от сводного индекса /. [c.73]
Если в качестве порогового значения относительной погрешности, задающего предел сопоставимости, взять 50%, т.е. Ъ = 0.5, то при д= 0.05 сопоставление утрачивает смысл при росте индекса цен в / 5000 раз, а если д= 0.04 - при росте в / 40000 раз (рис. 2.8). Если же в качестве порогового значения относительной погрешности взять 10%, то соответствующие оценки роста индекса цен снизятся до 7.4 и 12 раз. [c.74]
За 1990-е годы цены в России выросли более чем на 4 порядка, следовательно, сопоставления уровней цен и показателей в текущих ценах на интервалах времени, сравнимых с продолжительностью периода реформ, производятся на грани пределов сопоставимости или даже за этими пределами. Наиболее серьезные проблемы возникают при дефлятировании стоимостных показателей, поскольку показатели в реальном выражении за время реформ, как правило, изменились несоизмеримо слабее, чем цены, следовательно, и допустимые погрешности измерения для показателей в реальном выражении должны быть гораздо меньшими, чем для индексов цен. [c.74]
Таким образом, в российской переходной экономике имеет место эффект кардинального сокращения интервалов времени, сопоставление сводных индексов цен (а, следовательно, и показателей в реальном выражении, полученных дефлятированием индексов стоимостей) на которых имеет смысл. Одним из его следствий является столь же кардинальное сокращение промежутков времени, на которые в российской переходной экономике возможен прогноз роста цен и показателей в текущих ценах, т.е. пределов предсказуемости. [c.75]

Вернуться к основной статье