Показано, что основные проблемы измерения динамики цен в российской переходной экономике проявляются в резком росте погрешности измерения с увеличением интервала времени, разделяющего сопоставляемые периоды (в частности, с ростом сводного индекса цен его систематическая погрешность в относительном выражении может неограниченно возрастать), и поэтому способны существенно влиять на результаты сравнительно долгосрочных сопоставлений. В таких условиях становится проблематичным использование дефляторов, т.е. индексов цен, применяемых для пересчета стоимостных показателей в цены определенного периода времени. Проблемы измерения динамики цен также порождают большое количество серьезных проблем измерения других важнейших показателей российской макроэкономической динамики переходного периода. Основные проблемы измерения динамики производства, напротив, сосредоточены в области проведения краткосрочных сопоставлений, что затрудняет выявление соответствующих тенденций в экономике и, в частности, порой ведет к неадекватной идентификации текущей экономической ситуации и резкому снижению точности краткосрочных прогнозов. [c.10]
Показано, что в силу объективных причин точность измерения роста цен российскими индексами цен крайне низка. Основные проблемы измерения роста цен в российской переходной экономике проявляются в резком увеличении погрешности измерения с увеличением интервала времени, разделяющего сопоставляемые периоды, когда цены изменяются на много десятков процентов или сильнее. В частности, с ростом сводного индекса цен его систематическая погрешность в относительном выражении может неограниченно возрастать. Поэтому измерительные проблемы способны существенно влиять на результаты сравнительно долгосрочных сопоставлений. В таких условиях становится проблематичным использование сводных индексов цен для построения дефляторов. В то же время при проведении краткосрочных сопоставлений, когда изменения цен измеряются про- [c.14]
Поэтому при > 0 с ростом сводного индекса цен его смещение в относительном выражении неограниченно возрастает, приводя к нелинейному росту абсолютной погрешности. Это иллюстрирует рис. 2.8, показывающий зависимость смещения Ь от сводного индекса /. [c.73]
Помимо только что рассмотренной, имеются и другие причины неограниченного роста погрешности измерения. Так, обсуждавшееся выше смещение на уровне элементарных агрегатов, обусловленное осциллированием исходных данных при использовании индексных формул, не удовлетворяющих тесту обратимости во времени (каковые и используются в официальной методике), также неограниченно возрастает даже и при отсутствии тенденции роста индивидуальных индексов цен. В разделе 4 будет показано, что и случайная погрешность сводного индекса цен в относительном выражении с его ростом также может значительно возрастать. [c.75]
Возможность неограниченного роста относительной погрешности приводит к важным последствиям и поэтому заслуживает особого внимания. Она обусловлена тем, что цены растут не аддитивно, а мультипликативно. Так, постоянные темпы инфляции соответствуют экспоненциальному росту цен. На мультипликативный характер роста цен указывает и то, что распределения индивидуальных индексов цен при достаточно большом среднем росте цен, как правило, становятся асимметричными с тяжелым правым хвостом , тогда как распределения логарифмов индивидуальных индексов цен, как правило, не демонстрируют явно выраженной асимметрии (см., например, рис. 2.3). Если бы для цен не был характерен мультиплика- [c.73]