Прежде всего, обращает на себя внимание масштаб различий в оценках роста цен, полученных по двум массивам исходных данных. Эти расхождения могут быть обусловлены не только систематическими или случайными погрешностями сводных индексов, но и не связанными с погрешностями [c.66]
Грубо оценить масштаб случайной погрешности сводного индекса цен можно, например, предположив, что индивидуальные индексы цен распределены независимо и одинаково. Поскольку оба эти предположения не вполне адекватны, то они позволяют получить лишь очень грубые оценки случайных погрешностей, которые, скорее всего, завышены в силу того, что разброс индивидуальных индексов цен определяется далеко не только случайными факторами, но и имеющей место трансформацией пропорций [c.69]
Таким образом, есть основания полагать, что случайная погрешность сводного индекса потребительских цен в рассматриваемом случае измеряется в относительном выражении десятками процентов, т.е. имеет тот же порядок величины, что и систематическая. Для получения более точных оценок погрешностей необходимы данные, на основе которых получены индивидуальные индексы цен и веса, однако эти данные недоступны. [c.70]
В разделе 4 будет показано, что с ростом сводного индекса цен растет и среднеквадратическое отклонение логарифмов индивидуальных индексов цен, откуда следует, что случайная погрешность сводного индекса цен в относительном выражении, как и систематическая, возрастает, также приводя к нелинейному росту абсолютной погрешности. [c.70]
Погрешности сводных индексов [c.141]
Грубая оценка случайной погрешности сводного индекса сентября 1998 г. (когда уровни компоненты тренда и конъюнктуры достигли своего минимума) по отношению к январю 1990 г. с весами, отражающими стоимостную структуру 1995 г., построенная в предположении о том, что все индивидуальные индексы распределены независимо и одинаково, составляет 10.5% в относительном выражении. Таким образом, имеются основания полагать, что систематическая и случайная погрешности индекса промышленного производства имеют одинаковый порядок величины. [c.146]
Убывание интенсивности структурных сдвигов с течением времени означает повышение степени синхронизации месячных изменений цен товаров-представителей. Это, в свою очередь, означает, что повышается точность (уменьшается относительная погрешность) сводных индексов цен. Интенсификация структурных сдвигов в периоды ускорения роста цен приводит к тому, что для этих периодов характерна наименьшая точность сводных индексов. Таким образом, именно тогда, когда сводный индекс цен представляет наибольший содержательный интерес, он имеет наименьшую точность. [c.186]
Еще одну иллюстрацию масштаба структурных сдвигов в российской переходной экономике дают рис. 4.3, 4.4. Рис. 4.3 демонстрирует масштаб расхождений между различными индексами цен. Видим (рис. 4.3,6), что за короткое время, не превышающее нескольких лет (а порой и за несколько месяцев), расхождения между разными индексами цен могут составлять многие десятки процентов. Это означает, что рост цен на разные виды товаров и услуг различается чрезвычайно сильно. Различные индексы количеств также демонстрируют колоссальный разброс (рис. 4.4), что свидетельствует о принципиально разной динамике производства многих видов товаров и услуг. Особо подчеркнем, что столь значительное рассеяние на рис. 4.3, 4.4 демонстрируют сводные индексы, т. е. средние больших совокупностей индивидуальных индексов, хотя средние величины по своей природе более стабильны. Заметим, что помимо исключительного масштаба структурных сдвигов это рассеяние может также отражать и проблемы, присущие долгосрочным сопоставлениям, такие, как резкий рост относительной погрешности экономических индексов при столь долгосрочных сопоставлениях. [c.61]
Показано, что основные проблемы измерения динамики цен в российской переходной экономике проявляются в резком росте погрешности измерения с увеличением интервала времени, разделяющего сопоставляемые периоды (в частности, с ростом сводного индекса цен его систематическая погрешность в относительном выражении может неограниченно возрастать), и поэтому способны существенно влиять на результаты сравнительно долгосрочных сопоставлений. В таких условиях становится проблематичным использование дефляторов, т.е. индексов цен, применяемых для пересчета стоимостных показателей в цены определенного периода времени. Проблемы измерения динамики цен также порождают большое количество серьезных проблем измерения других важнейших показателей российской макроэкономической динамики переходного периода. Основные проблемы измерения динамики производства, напротив, сосредоточены в области проведения краткосрочных сопоставлений, что затрудняет выявление соответствующих тенденций в экономике и, в частности, порой ведет к неадекватной идентификации текущей экономической ситуации и резкому снижению точности краткосрочных прогнозов. [c.10]
Показано, что в силу объективных причин точность измерения роста цен российскими индексами цен крайне низка. Основные проблемы измерения роста цен в российской переходной экономике проявляются в резком увеличении погрешности измерения с увеличением интервала времени, разделяющего сопоставляемые периоды, когда цены изменяются на много десятков процентов или сильнее. В частности, с ростом сводного индекса цен его систематическая погрешность в относительном выражении может неограниченно возрастать. Поэтому измерительные проблемы способны существенно влиять на результаты сравнительно долгосрочных сопоставлений. В таких условиях становится проблематичным использование сводных индексов цен для построения дефляторов. В то же время при проведении краткосрочных сопоставлений, когда изменения цен измеряются про- [c.14]
В частности, масштабные структурные сдвиги в сочетании с высокими темпами инфляции создают предпосылки для возникновения значительных смещений, обусловленных замещением. Это же может приводить и к значительным погрешностям (как систематическим, так и случайным) в сводном индексе цен из-за погрешностей используемых весов, причем эти погрешности будут тем больше, чем выше темпы инфляции и сильнее структурные сдвиги. [c.34]
Стандартная ошибка сводного индекса цен, построенного исходя из таких предположений на основе геометрической средней для усеченного массива данных за период с декабря 1991 г. по декабрь 1996 г., равна 18% от произошедшего роста цен. Точность индексов на основе арифметических средних (какие и используются при расчете официальных российских индексов цен) еще ниже. Представление о масштабе случайных погрешностей индексов цен дают и стандартные ошибки индексов, приведенные в табл. 2.7. Заметим, что в этих оценках веса, учитывающие вклад отдельных товаров и услуг в сводный индекс цен, считались точными, тогда как в действительности их точность, как обсуждалось выше, невысока, что в условиях произошедшей масштабной трансформации ценовых пропорций может резко увеличить погрешности измерения роста цен. [c.70]
Таким образом, как систематические, так и случайные погрешности измерения роста потребительских цен за период российских реформ могут составлять десятки процентов от произошедшего роста цен, т.е. погрешность измерения роста цен может быть сравнима с измеряемой величиной. Заметим, что крайне низкая точность не является характерной чертой именно официального российского ИПЦ. Вполне вероятно, он является наиболее точным из российских сводных индексов цен, поскольку совершенствованию его методики уделялось наибольшее внимание. [c.71]
Поэтому при > 0 с ростом сводного индекса цен его смещение в относительном выражении неограниченно возрастает, приводя к нелинейному росту абсолютной погрешности. Это иллюстрирует рис. 2.8, показывающий зависимость смещения Ь от сводного индекса /. [c.73]
Все это означает, что едва ли когда-нибудь будет достигнута точность измерения роста российских цен переходного периода, существенно превышающая ту, представление о которой дает табл. 2.8. Даже если некоторые смещения будут устранены, точность российских индексов цен периода реформ все равно останется крайне низкой в силу значительности оставшихся смещений и случайных погрешностей. Это означает, что российскими сводными индексами цен переходного периода нельзя сейчас и нельзя будет впоследствии пользоваться так, как привыкли пользоваться своими индексами цен западные исследователи российские сводные индексы цен переходного периода можно будет использовать как обычные экономические индикаторы (не забывая, впрочем, об их низкой точности в диапазоне больших изменений цен), но они останутся непригодными для выполнения функций перевода других показателей из текущих в постоянные цены на больших масштабах изменений цен, поскольку относительные погрешности в десятки процентов, типичные для таких индексов цен, совершенно неприемлемы для показателей в реальном выражении, которые по сравнению с ценами изменяются слабо (за 1990-е годы цены в России выросли на 4 порядка, тогда как производство снизилось, в первом приближении, всего вдвое). С этим ограничением на возможности использования российских сводных индексов цен переходного периода придется смириться (подобно тому, как физики мирятся с принципом неопределенности), ибо оно обусловлено объективными причинами. [c.77]
Как уже отмечалось, структурные сдвиги (изменения пропорций как между ценами товаров и услуг, так и между объемами их производства в натуральном выражении) влияют на точность сводных индексов цен и количеств. Как правило, чем сильнее структурные сдвиги, тем меньшую точность имеют соответствующие сводные индексы. Платой за получение длинных временных рядов сводных экономических индексов является возможность возникновения значительных погрешностей измерения, способных существенно влиять на результаты сопоставлений между удаленными периодами времени. В частности, индексы могут содержать значительные систематические погрешности (смещения). Это необходимо принимать во внимание при их содержательной интерпретации. [c.141]
Сводные индексы количеств могут иметь случайные погрешности по тем же причинам, что и сводные индексы цен (см. раздел 2.9). Во-первых, иметь случайные погрешности могут индивидуальные индексы количеств. Это может быть обусловлено неполной сопоставимостью данных по кругу отчитывающихся предприятий, проблемами измерения теневой экономики, ошибками сбора и обработки информации и многими другими причинами. Во-вторых, веса, с которыми индивидуальные индексы агрегируются в сводный, могут иметь случайные погрешности, что приводит к возникновению случайных погрешностей и у сводного индекса. Интенсивные струк- [c.145]
Во-первых, мощные поступательные структурные сдвиги могут приводить к резкому снижению точности сводных экономических индексов. Как случайные, так и систематические погрешности базисных индексов при сопоставлениях на интервалах времени, сравнимых с продолжительностью переходного периода, могут составлять десятки процентов от измеряемой величины, т.е. погрешность измерения может быть сопоставима с измеряемой величиной. Это особенно актуально для индексов цен и показателей в номинальном выражении, т.е. для быстрых переменных. Для медленных переменных, т.е. для показателей в реальном выражении (если они получены не дефлятированием стоимостных показателей), погрешности обычно меньше, но также могут составлять десятки процентов от измеряемой величины. В результате на интервалах времени порядка продолжительности периода реформ возникают колоссальные измерительные проблемы, подобные проблемам сверхдолгосрочных сопоставлений или проблемам международных сопоставлений стран с разными уровнями развития или с разными экономическими системами. Возникающие погрешности измерения обусловлены как несовершенством используемого инструментария, так и свойствами объекта исследования. В той мере, в какой погрешности обусловлены несовершенством инструментария, они могут быть устранены. В той мере, в какой они обусловлены объективными причинами, в том числе и мощными структурными сдвигами, погрешности не могут быть устранены. Таким образом, мощные структурные сдвиги в какой-то мере накладывают объективные пределы повышению точности измерений в переходной экономике. [c.173]
Следствием значительных структурных сдвигов является невысокая точность сводных индексов объемов производства. Так, стандартная ошибка базисного индекса промышленного производства IT T за период с начала наблюдений до момента кульминации трансформационного спада составляет 0.05, чему соответствует относительная погрешность в 11% во время кульминации спада. [c.201]
Как и в стабильной экономике, типичным является возникновение систематических погрешностей, завышающих оценки роста цен. По порядку величины за период российских реформ такие смещения могут достигать сотен процентов, т.е. сводные индексы цен могут быть завышены в несколько раз. Смещения же в индексах количеств по крайней мере на один порядок меньше, т.е. они могут измеряться немногими десятками процентов. [c.217]
Помимо получения заведомо абсурдных с содержательной точки зрения выводов (что не представляет большой проблемы), использование разных дефляторов может заметно исказить содержательные выводы, не выводя их, однако, за пределы разумности (что наиболее опасно). Поясним, как это может случиться. Известно, что измерительные проблемы при построении сводных экономических индексов, как правило, тем сильнее, чем выше уровень агрегирования индекса. Так, имеются основания полагать, что индекс цен производителей по промышленности в целом обладает более значительными погрешностями, чем большинство отраслевых индексов. Это может быть обусловлено, в частности, тем, что на масштаб измерительных проблем на уровне индекса по промышленности в целом влияют и межотраслевые, и внутриотраслевые структурные сдвиги, в то время как на точность отраслевых индексов влияют лишь внутриотраслевые структурные сдвиги, а межотраслевые сдвиги не влияют. Вообще, чем менее однородна совокупность данных, тем большими проблемами может обладать построенный на ее основе индекс. [c.90]
Столь кардинальные различия в масштабах возможных погрешностей индексов цен и количеств могут приводить к переносу проблем измерения динамики цен в область измерения динамики количеств. Этот перенос может осуществляться несколькими путями. Самый прямой и самый опасный механизм такого переноса состоит в использовании операции дефлятирования для получения индекса количеств путем деления индекса стоимостей на индекс цен. В этом случае в оценку медленной переменной привносится погрешность оценки быстрой переменной, что может привести к получению результата, имеющего совершенно неприемлемую точность. Другой путь переноса погрешностей измерения динамики цен в оценки индексов количеств состоит в искажающем влиянии высокой инфляции на оценки весов, необходимых для агрегирования индивидуальных индексов количеств в сводный. В основе этих весов обычно лежат доли стоимостей, соответствующих агрегируемым товарам-представителям. Высокая инфляция приводит к повышению вклада в оценки долей особенностей, характерных для конца интервала времени, соответствующего весам. [c.217]
Как известно, среди погрешностей измерения различают систематические и случайные. Подход, реализованный в отчете Комиссии Боскина и в предшествующих ему работах, ориентирован на анализ смещений, т.е. систематических погрешностей. Анализу случайных погрешностей сводных индексов цен и количеств в литературе уделяется несопоставимо меньшее внимание, чем анализу смещений. По всей видимости, это отчасти связано с техническими трудностями, в первую очередь с недоступностью данных, необходимых для проведения такого анализа, а отчасти может быть обусловлено существом используемых подходов к измерению, основанных на представлении о том, что регистрируемые цены и количества абсолютно точны20, тогда как само понятие случайной погрешности измерения подразумевает, что исходные данные содержат случайную составляющую. [c.23]
Анализ показал, что методика построения официального ИПЦ, являющегося основным индикатором инфляции в России, приводит к систематическому завышению оценок роста цен, обусловленному замещением на верхнем уровне построения индекса. Величина этого смещения оценена в 35% от роста потребительских цен за период с конца 1991 г. по конец 1996г. В наибольшей мере смещены оценки за 1992г. (включая момент либерализации цен), а также за 1993 г. С учетом роста цен в 1991 г. суммарное смещение могло бы быть еще более значительным. Помимо этого, возможны значительные смещения и на уровне элементарных агрегатов (проведенный анализ позволяет судить здесь лишь о возможном порядке величины), а также случайные погрешности сводных индексов цен. [c.71]
Помимо только что рассмотренной, имеются и другие причины неограниченного роста погрешности измерения. Так, обсуждавшееся выше смещение на уровне элементарных агрегатов, обусловленное осциллированием исходных данных при использовании индексных формул, не удовлетворяющих тесту обратимости во времени (каковые и используются в официальной методике), также неограниченно возрастает даже и при отсутствии тенденции роста индивидуальных индексов цен. В разделе 4 будет показано, что и случайная погрешность сводного индекса цен в относительном выражении с его ростом также может значительно возрастать. [c.75]
Колоссальный масштаб возможных погрешностей ИПЦ вынуждает искать способы повышения точности измерения роста стоимости жизни. Некоторые смещения ИПЦ, несомненно, могут быть устранены или существенно уменьшены. Это относится в первую очередь к смещениям, обусловленным замещением на верхнем уровне построения сводных индексов цен. Для их кардинального уменьшения требуется лишь замена одних индексных формул другими, в которых используются те же данные. Как показано выше, для этого хорошо подходит формула (2.12), являющаяся модификацией индекса Торнквиста, в которой используются веса, соответствующие структуре потребительских расходов текущего шага по времени. [c.75]