Первые четыре строчки в табл. 27 (средние значения, их ошибки, средние квадратические отклонения, коэффициенты вариации) вычислены по, всей исходной информации объединения за 1956—1970 гг. Остальные (чистые коэффициенты корреляции, автокорреляционные отношения Неймана, дифференциальные производительности и эластичности факторов) получены на базе кинетической функции (49) при средних величинах себестоимости добычи нефти и попутного газа и факторов. Среднее арифметическое значение уровня себестоимости и факторов достаточно высоки (первая строка, табл. 27). Стандартные ошибки средних значений свидетельствуют о небольшом различии между генеральными и выборочными средними значениями, что повышает статистическую достоверность последних. [c.91]
Скорректированный квадрат стандартной ошибки..... [c.95]
Скорректированная стандартная ошибка оценки...... [c.95]
Следующий этап корреляционного анализа — расчет уравнения связи (регрессии). Решение проводится обычно шаговым способом. Сначала в расчет принимается один фактор, который оказывает наиболее значимое влияние на результативный показатель, потом второй, третий и т.д. И на каждом шаге рассчитываются уравнение связи, множественный коэффициент корреляции и детерминации, /""-отношение (критерий Фишера), стандартная ошибка и другие показатели, с помощью которых оценивается надежность уравнения связи. Величина их на каждом шаге сравнивается с предыдущей. Чем выше величина коэффициентов множественной корреляции, детерминации и критерия Фишера и чем ниже величина стандартной ошибки, тем точнее уравнение связи описывает зависимости, сложившиеся между исследуемыми показателями. Если добавление следующих факторов не улучшает оценочных показателей связи, то надо их отбросить, т.е. остановиться на том уравнении, где эти показатели наиболее оптимальны. [c.149]
Точность коэффициентов, дающих непараметрические оценки связи, определяют с помощью Z-статистики, которая является аналогом Г-статистики и характеризует отношение величины коэффициента и его стандартной ошибки. Аналогично параметрическим методам необходимо оценивать и уровень значимости гипотезы об отсутствии связи. [c.87]
Коэффициент детерминации модели, равный квадрату приведенного коэффициента множественной корреляции, составил 99,31% стандартная ошибка модели оказалась равна 4415 тыс. руб., / статистика Фишера — 4,415, а уровень значимости гипотезы об отсутствии связи — менее 0,01%. [c.90]
Таким образом, постоянные издержки предприятия составляли 491 300 тыс. руб. в месяц. Погрешности этой оценки определяются стандартной ошибкой величиной 17 180 тыс. руб. [c.90]
Годы Средняя прогноза Стандартная ошибка Доверительный интервал Фактическое значение [c.103]
Годы Среднее значение Стандартная ошибка Прогноз 1 Прогноз 2 Прогноз 3 Фактическое значение [c.106]
Описательная статистика вычисляет статистические показатели среднее, медиана, стандартное отклонение, эксцесс, интервал, максимум, счет, k-й наименьший, k-й наибольший, стандартная ошибка, мода, дисперсия, асимметричность, минимум, сумма, доверительный интервал для заданного уровня надежности. Результаты описательной статистики выводятся в указанное место (текущий лист, другой лист, новая книга). [c.462]
В выходной таблице содержатся показатели итоговой статистики. Так, 95% всех значений сальдо по счету 051 находятся в диапазоне 13591, 92+235,52 для счета 052 в диапазоне — 9564,75 259,07. Дисперсия, стандартная ошибка и интервал значений для сальдо счета 052 больше, что свидетельствует о значительном отклонении сальдо по учетным периодам. [c.464]
U стандартная ошибка коэффициента регрессии [c.468]
Q t-статистика (отношение коэффициента к стандартной ошибке). [c.468]
Среднее квадратическое отклонение (стандартная ошибка) коэффициента регрессии bj примет вид [c.97]
Определяем стандартную ошибку групповой средней у по формуле (4.25). Вначале найдем [c.100]
Проверим значимость коэффициентов регрессии Ь и Ь . В примере 4.1 получены Ъ = 0,854 и >2=0,367. Стандартная ошибка s в соответствии с (4.22) равна [c.101]
В скобках указаны средние квадратические отклонения (стандартные ошибки) sb. коэффициентов регрессии Ь,-, вычисленные по [c.113]
Стандартные отклонения, вычисленные по этой формуле, называются стандартными ошибками в форме Уайта. [c.167]
Так, для рассматриваемого примера зависимости дохода Y от разряда X стандартная ошибка в форме Уайта равна 2,87, в то время как ее значение, рассчитанное с помощью обычного метода наименьших квадратов, равно 2,96. [c.167]
Значение в скобках - стандартная ошибка для оценки коэффициента (Sb). [c.272]
Важно отметить, что коэффициенты погашения дебиторской задолженности и безнадежных долгов имеют вероятностный характер, т. е. их значения не могут быть точно известны. Однако стандартная ошибка и t-значение позволяют установить диапазоны изменения коэффициентов. Интервал доверительности имеет вид [c.272]
Сумма квадратов расхождений значений у, вычисленных по расчетному соотношению, и значений по исходным данным называется стандартной ошибкой регрессионного уравнения. [c.119]
Исходя из вышеизложенного, мы вправе выдвинуть рабочую гипотезу, что доверие должно быть выше к тому варианту показателя, у которого стандартная ошибка выборочной средней Sz [c.70]
Есть формула для вычисления статистической ошибки. Этот статистический показатель несет полезную информацию относительно адекватности размера торговой выборки. Чем больше торговая выборка, тем меньше стандартная ошибка. Стандартная ошибка вычисляется по следующей формуле [c.66]
Рассмотрим три примера вычисления стандартной ошибки при разных размерах торговой выборки (10, 30 и 100 сделок) [c.67]
В случае выборки из 10 сделок стандартная ошибка равна примерно 30%. Подставляя это значение в предыдущую формулу, диапазон точности среднего выигрыша составит 200+/-30%, или от 140 до 260. Выборка из 30 сделок имеет стандартную ошибку 18%. Интервал точности среднего выигрыша при этом составит 200+/-18%, или от 164 до 236. Выборка из 100 сделок имеет стандартную ошибку 10%. Интервал точности в этом случае равен 200+/- 10%, или от 180 до 220. На этих примерах видно, что чем больше размер торговой выборки, тем меньше стандартная ошибка, а значит — тем более надежны результаты тестирования. [c.67]
Как определить, является ли изучаемая модель гомо- или ге-тероскедастичной — В некоторых случаях это достаточно очевидно. Например, цена автомобиля, которому пятнадцать лет, вряд ли может подняться выше 2000 у.е., так что стандартная ошибка цены в этом случае вряд ли может быть больше, чем 300—400 у.е. Между тем автомобиль, которому два года, может стоить и 7000, и 17 000 у.е., т.е. стандартная ошибка заведомо не меньше 1500-2000 у.е. [c.16]