Проще всего оценить смещения, обусловленные замещением на верхнем уровне построения ИПЦ, т.е. смещения, возникающие на завершающем этапе построения ИПЦ, когда индивидуальные индексы агрегируются в сводный. Для этого можно было бы по тем же индивидуальным индексам цен, по которым строятся официальные ИПЦ, используя другие индексные формулы, построить индексы, в которых эти смещения устранены (или хотя бы меньше по порядку величины). Сопоставление таких индексов с официальными ИПЦ позволило бы оценить влияние потенциальных источников смещений. [c.45]
Смещение, обусловленное замещением на верхнем уровне построения индекса потребительских цен, как показывает табл. 2.4, может составлять десятки процентов. Поэтому вопрос выбора формулы для шага по времени сцепленного индекса имеет чрезвычайную важность. Как показывают два левых столбца табл. 2.4, в методике расчета ИПЦ в 1992-1993 гг. использован очень крупный шаг по времени. Поскольку нет возможности уменьшить шаг по времени (доступны системы весов только с годичным шагом), то единственным способом повышения точности является использование других индексных формул. [c.56]
Вместе с тем использование формулы (2.12), как и других индексных формул, в которых веса соответствуют текущему шагу по времени, невозможно в оперативном режиме, когда информация для построения весов еще не бывает доступна. Расчеты в оперативном режиме могут производиться лишь с использованием устаревших весов, хотя вместо ныне используемой формулы (2.1) для этого может оказаться более предпочтительным использование аналогичной индексной формулы, основанной на среднем геометрическом. [c.75]
В практике проведения индексных расчетов традиционно чаще всего используют индексные формулы типа (6.2) или формулы других агрегатных индексов с устаревшими весами, что обусловлено как соображениями технологичности (не требуется проводить смену весов при обработке данных нового периода), так и простотой интерпретации (значение индекса равно отношению стоимостей корзины фиксированного состава в сопоставляемые периоды времени). По нашему мнению, требование простоты интерпретации в современных российских условиях является мощным фактором, сдерживающим внедрение более адекватных методов построения экономических индексов. [c.121]
По нашему мнению, среди отечественных статистиков весьма распространено пренебрежительное отношение к важности адекватного выбора индексных формул. Считается, что основные проблемы кроются в том, какие товары включать в корзину, как формировать веса и т. п. Как будет показано ниже, использование неадекватных индексных формул способно породить проблемы не меньшего масштаба, чем неадекватный учет других факторов. [c.122]
Как уже обсуждалось выше, построить меру экономического явления можно различными способами. Так, для построения сводного индекса цен можно использовать формулы Ласпейреса, Пааше и многие другие. Поскольку сводные индексы цен и количеств можно построить разными способами, то имело бы смысл наложить некоторые ограничения на выбор индексных формул с тем, чтобы использовать лишь те из них, которые обладают в некотором смысле лучшими свойствами. Из каких соображений выбрать эти ограничения [c.122]
Выше уже были отмечены такие соображения, как технологичность, простота интерпретации и адекватный учет замещения более быстро дорожающих товаров относительно дешевеющими. Другие соображения могут быть получены из требования сохранения свойств операций над индексами при переходе от индивидуальных индексов к сводным (и, вообще, на каждый более высокий иерархический уровень в системе экономических индексов). Как уже отмечалось, произведение индивидуального индекса цен на соответствующий индивидуальный индекс количеств дает индивидуальный индекс стоимостей. Соображением, позволяющим предпочесть одни индексные формулы другим, является требование сохранения этого свойства при переходе от индивидуальных индексов к сводным. Это свойство является весьма привлекательным, в частности потому, что сводный индекс [c.122]
Выше обсуждались некоторые соображения, позволяющие предпочесть одни индексные формулы другим. Еще одним соображением является требование выполнения теста обратимости ситуаций, в соответствии с которым индекс, рассчитанный в прямом направлении должен представлять собой обратную величину по отношению к индексу, исчисленному в обратном направлении [51]. При проведении межвременных сопоставлений этот тест называют тестом обратимости во времени. В соответствии с ним для любой пары сопоставляемых периодов t и t2 должно выполняться I(t, t2)-I(t2,ti) — 1. Этот тест всегда выполняется для индивидуальных индексов, но многие формулы сводных индексов ему не удовлетворяют. Из рассмотренных выше, тесту обратимости во времени не удовлетворяют индексы Ласпейреса и Пааше, а индексы Фишера, Эджворта-Маршалла и все индексы, основанные на геометрических средних, этому тесту удовлетворяют. [c.140]
Другие соображения, позволяющие предпочесть одни индексные формулы другим, обсуждаются в [71]. [c.143]
В бизнес-статистике используется индекс Пааше для расчета влияния изменения цен (качественный фактор) на результативный показатель исходя из фактически сложившегося объема продаж (количественный фактор). Другими словами, правила аналитических расчетов на основе индексного способа (формула Пааше) аналогичны тем, которые требуется соблюдать при расчетах способом абсолютных разниц. [c.37]
На этом этапе выбор аналитических методов и формул зависит от формы и степени тесноты связи между анализируемыми показателями. При наличии стохастической зависимости применяются статистико-математические методы. При детерминированной зависимости наиболее предпочтительны индексный метод, метод цепных подстановок, абсолютных и относительных разниц, долевого участия. Возможно применение и других традиционных методов экономического анализа, которые достаточно хорошо освещены в специальной литературе. [c.144]
Индексная техника знает очень много различных приемов взвешивания индексов — по весам начального и конечного моментов, по скрещенным весам обоих моментов зараз и т. д. и т. п. Каждой из этих формул взвешивания соответствует иная постановка вопроса, а потому и различный количественный ответ. Одни из этих формул удовлетворяют требованиям так называемой обратимости индексов, другие — нет. Однако экономическая целеустремленность постановки вопроса не может быть подчинена тем или иным требованиям индексной техники. Наша постановка вопроса, как следует из вышесказанного, отнюдь не случайно требует, чтобы за базу взвешивания индексов производительности принималась структура трудовых затрат ближайшего к современности момента. [c.389]
Таким образом, несмотря на указанные недостатки индексного метода, в литературе, статистике и официальных методиках сейчас применяется именно этот метод, когда исследуемый показатель является произведением двух других показателей (см. формулу (52)), один из которых является качественным, а другой — количественным. Отметим, что все объемные экономические показатели и большинство качественных могут быть представлены именно таким образом [c.321]
Оценить величину смещения, обусловленного использованием в индексных формулах устаревших весов, можно путем сопоставления со специально построенным индексом, в котором данный эффект меньше по порядку величины. В качестве такого индекса, как обсуждалось в разделе 2, можно использовать сцепленный индекс с малым шагом по времени, на каждом шаге которого используется формула Фишера, Торнквиста или какая-либо другая индексная формула, обеспечивающая существенно более высокую точность по сравнению с формулами Ласпейреса или Пааше. В нашем случае можно было бы использовать, например, сцепленный индекс Фишера с шагом в один год. Однако, как уже отмечено, надежные данные для получения системы весов для первых лет реформ отсутствуют, поэтому такие индексы не могут быть корректно построены. В наличии имеется лишь ежегодная информация по отраслевой стоимостной структуре промышленного производства, поэтому представляется возможным оценить лишь смещение, обусловленное межотраслевыми структурными сдвигами, без учета внутриотраслевых сдвигов. Для этого будем использовать рассмотренные выше прямые отраслевые индексы промышленного производ- [c.142]
Наконец, следует подчеркнуть, что сам факт есть факт, увиденный через конструкт, т.е. +А — количественное наращение, вызванное точкой зрения наблюдателя (исследователя), так как выбор факто- и факторометрического аппарата обусловливает значение А. Действительно, выбор формулы коэффициента корреляции, формулы коэффициента сопряженности, системы весов в индексной формуле приводит к получению разных количественных значений. Но выбор формул зависит, с одной стороны, от целей исследования, с другой — только указывает пределы, в которых заключена истинная величина факта, причем величина А существенно меняется в зависимости от того, идет ли речь о значении факта в направлении от to к -/, или же от to к + - [c.89]
Расчеты же самого Фишера показали, что имеется около десятка индексных формул, дающих приблизительно одинаковые отклонения от тестов. В результате он сформулировал следующее утверждение практические цели, поставленные перед индексом, не должны играть никакой роли при выборе формулы, по которой будет исчисляться данный индекс . Другими словами, если массив исходной информации сформирован, то можно применять любую из достаточно хороших по фишеровской классификации формул. [c.195]
С течением времени отчетный период все более и более удаляется от весовой базы, т.е. она устаревает. Поэтому веса все менее и менее отражают текущую структуру потребительских расходов и их использование может давать искаженную оценку изменения стоимости жизни. Возникающую проблему можно было бы решить посредством уточнения ранее сделанных оценок ИПЦ с привлечением более точных индексных формул (таких, как формула Торнквиста или Фишера), использующих соответствующую им информацию для построения весов. Технически это не вызывает затруднений. Однако такое уточнение предварительных оценок ИПЦ обычно бывает крайне нежелательно или даже невозможно по политическим мотивам. Дело в том, что во многих странах официальные ИПЦ используются для проведения индексации пенсий, пособий, зарплат государственных служащих и других выплат, составляющих в совокупности весьма значительную долю расходов бюджета. Кроме того, индексация зарплат в соответствии с динамикой ИПЦ зачастую предусматривается при заключении коллективных договоров в частном секторе экономики. В такой ситуации пересмотр ретроспективных оценок ИПЦ ставит под сомнение правильность осуществленного перераспределения колоссальных средств и по этой причине крайне нежелателен. Поэтому уточнений однажды сделанных оценок ИПЦ обычно не производят. Вместо этого время от времени осуществляют переход на более новую весовую базу, одновременно уточняя состав корзины товаров-представителей. Таким образом, временной ряд ИПЦ обычно состоит из последовательности сегментов, в пределах каждого из которых индекс рассчитывается по одной и той же корзине товаров- [c.17]
Помимо только что рассмотренной, имеются и другие причины неограниченного роста погрешности измерения. Так, обсуждавшееся выше смещение на уровне элементарных агрегатов, обусловленное осциллированием исходных данных при использовании индексных формул, не удовлетворяющих тесту обратимости во времени (каковые и используются в официальной методике), также неограниченно возрастает даже и при отсутствии тенденции роста индивидуальных индексов цен. В разделе 4 будет показано, что и случайная погрешность сводного индекса цен в относительном выражении с его ростом также может значительно возрастать. [c.75]
Колоссальный масштаб возможных погрешностей ИПЦ вынуждает искать способы повышения точности измерения роста стоимости жизни. Некоторые смещения ИПЦ, несомненно, могут быть устранены или существенно уменьшены. Это относится в первую очередь к смещениям, обусловленным замещением на верхнем уровне построения сводных индексов цен. Для их кардинального уменьшения требуется лишь замена одних индексных формул другими, в которых используются те же данные. Как показано выше, для этого хорошо подходит формула (2.12), являющаяся модификацией индекса Торнквиста, в которой используются веса, соответствующие структуре потребительских расходов текущего шага по времени. [c.75]
Другая серьезная проблема индексов цен производителей состоит в том, что на протяжении первых двух лет реформ (1992 и 1993 гг.) они строились на основе индексной формулы Зауэрбека56 [c.79]