ПОИСК
Это наилучшее средство для поиска информации на сайте
Коэффициент хеджирования
из "Фьючерсные, форвардные и опционные рынки "
Графически коэффициент хеджирования представляет собой угол наклона линии регрессии AS относительно AF, как это показано на рис. 67. Коэффициент рассчитывается на основе статистических данных отклонения цены енот и фьючерсной цены для рассматриваемого актива за предыдущие периоды. Длину временных периодов выбирают равной сроку хеджирования. Так, если актив хеджируется на два месяца, то берутся отклонения цен за ряд предыдущих двухмесячных периодов. [c.190]Вернуться к основной статье