Дополнительная информация к главе

из "Опционы полный курс для профессионалов "

Горизонтальная бабочка состоит из одного короткого июньского опциона кол, двух длинных июльских опционов кол и одного короткого августовского опциона кол. Некоторым спекулянтам эти стратегии нравятся, но чем сложнее стратегия, тем труднее управлять ею. Другими словами, эти стратегии неэффективны. [c.90]
Дилер покупает 200 акций IBM по 120 долл. и продает 2 мартовских опциона IBM 130 кол по 5 долл. [c.90]
Рассмотрим пример вы открыли позицию 2 на 5 спрэд, купив 2 опциона IBM 100 кол и продав 5 опционов IBM 115 кол. [c.90]
Для этого найдите расстояние между ценами исполнения по длинной и короткой позициям и умножьте полученный результат на номинальную сумму длинной позиции. В нашем случае максимальная прибыль равна 30 долл. = (115 долл. — 100 долл.) х 2 (номинальный размер длинной позиции). [c.91]
Если вы заплатили премию, ее надо учесть в расчетах. Например, если вы заплатили 9 долл., чтобы открыть позицию, ваша максимальная прибыль составит 21 долл. [c.91]
Дополнительная информация к главе 6. [c.95]

Вернуться к основной статье