Дополнительная информация к главе

из "Опционы полный курс для профессионалов "

Чтобы усложнить задачу, введем фактор премии. Если вы получаете премию, у вас появляется дополнительная надбавка к цене, следовательно, отодвигается точка окупаемости. Таким образом, полученная премия — своего рода защита от убытков. [c.124]
Кроме того, появляется нижняя точка окупаемости Следует помнить, что купленный вами опцион должен достаточно вырасти, чтобы покрыть инвестированные 2 В нашем случае нижняя точка окупаемости 100+(2 1)=102. Т.е. эта стратегия прибыльна в диапазоне 102-114. [c.125]
Вы полагаете, что рынок будет расти, но более медленными темпами. [c.129]
Вы полагаете, что курс подошел к верхней границе, и готовы закрыть позицию на уровне 1.4750. [c.129]
Обратите внимание на разницу между сценариями 2 и 4. Первый представляет собой нейтральный взгляд на рынок, а второй является ярко выраженным бычьим . Первый нацелен на увеличение дохода от существующей позиции, в то время как второй — на увеличение позиции. [c.130]
Продающие надеются, что полученная за продажу опциона премия превысит убытки на исполнении проданного опциона. Это пожелание выполняется не только когда спот уходит в обратном направлении от проданного опциона, но и когда спот стоит на месте или не пересекает проданный страйк против продавца. [c.130]
Вы можете предложить купить опционы кол на доллары с низкой дельтой на 1 неделю. Их цена относительно низка, но их стоимость моментально взлетает, если ваши ожидания оправдываются. [c.130]
Дополнительная информация к главе 10. [c.133]

Вернуться к основной статье