ПОИСК
Это наилучшее средство для поиска информации на сайте
Ответы
из "Опционы полный курс для профессионалов "
Во многих пакетах программного обеспечения тета включает премию или дисконт в размере форвардного дифференциала (свопа). Например, если ставки доллара выше иены, то покупатель пута на доллар может увидеть заниженную тету, когда опцион захеджирован хеджем на купленный пут является покупка долларов (продажа иен). А поскольку ставка доллара выше, хедж зарабатывает финансирование. Прибыль же за финансирование снижает тету. [c.172]Гамма — это ускорение. В опционах ускорение получают в обмен на амортизацию премии. Теория как бы говорит раз уж осталось недолго жить — вот вам шанс заработать по ускоренной программе . [c.175]
Вернуться к основной статье