Дополнительная информация к главе

из "Опционы полный курс для профессионалов "

Проанализируем взаимосвязь цен долгосрочных и краткосрочных опционов, опционов с разными дельтами и некоторыми другими параметрами. [c.205]
Наблюдение 5. Цена опционов при своих удваивается при изменении срока с 1 недели до 1 месяца, с 1 месяца до 4 месяцев, с 2 месяцев до 9 месяцев (более точный подсчет см. в главе 14. Тета). [c.206]
Давайте рассмотрим опцион USD/ HF со сроком истечения 2 месяца. [c.206]
Наблюдение 7. Сравнивая опционы с одной датой истечения, мы видим, что цена опциона с дельтой 50 примерно в два раза больше, чем цена опциона с дельтой 30. Цена опциона с дельтой 30 примерно в два раза больше, чем цена опциона с дельтой 17. [c.206]
Наблюдение 8. В то время как цены удваиваются с изменением дельты, с тетами и вегами этого не происходит. [c.206]
Таблицы 18.1 и 18.2 являются ключевыми при открытии среднесрочных и долгосрочных позиций. [c.207]
Дополнительная информация к главе 18. [c.210]

Вернуться к основной статье