Определение цены стратегий

из "Опционы полный курс для профессионалов "

Потренируемся и поставим цены по стратегиям. Предположим, брокер выкрикивает Май 72-73 кол-спрэд ... и вы должны определить цену с помощью ценового листа маркет-мейкера. [c.234]
Поскольку вы покупаете ниже средней, а продаете выше средней, то получается, что цена будет 33 - 35. [c.235]
Тогда ожидаемая волатильность otm колов будет выше, чем atm колов. В нашем примере ожидаемая волатильность, а, следовательно, и цена в долларах, Май 73 кол будет выше, чем при оценке на уровне atm. Например, она будет не 12,00%, а 13,00%. Эквивалент 13,00% будет не 5 центов, а 6 центов. [c.235]
Тогда цена Май 72-73 кол-спрэд получится 32 34 вы покупаете или продаете Май 72 кол за 39, а Май 73 кол вы покупаете за 5 или продаете за 7. [c.235]

Вернуться к основной статье