Ответы

из "Опционы полный курс для профессионалов "

Пример текущий курс евро/доллар 0.9800. Через месяц вы ожидаете поставку 1 млн. евро по цене 0.9700. Т.е. вы должны будете поставить 970 000 долл. При использовании номинального метода ваш риск переоценки равен 1 млн. евро. [c.293]
При использовании займ-эквивалентного метода ваш риск будет равен текущей переоценке 10 000 долл. [1 млн. х (0.98-0.97)] +0,015 х 1 млн. Т.е. 150 000 евро + 10 000 долл. [c.293]

Вернуться к основной статье