Ответы

из "Опционы полный курс для профессионалов "

Из формулы следует, что при изменении одного из параметров остальные два также изменяют свое значение. Эта формула наглядно демонстрирует, что два опциона с одинаковой ценой и разным значением одного из греков не могут иметь одинаковые значения других греков . [c.383]
Из формул следует, что цена европейского опциона кол растет с увеличением процентной ставки, а цена опциона пут, напротив, уменьшается с ростом процентной ставки. [c.384]
Следовательно, чтобы дельта портфеля оказалась нулевой, инвестору необходимо приобрести на рынке 443 акции. [c.386]

Вернуться к основной статье