Результаты торговли для всех моделей

из "Энциклопедия торговых стратегий "

Эффективность системы в пределах выборки была потрясающей для всех видов входов и на всех рынках с несколькими исключениями. Наихудшей была эффективность на рынке евродоллара, видимо, ввиду свойственных этому рынку высоких транзакционных расходов. Слабо работала система на рынках серебра, соевого масла, казначейских облигаций и векселей, канадского доллара, британского фунта, золота и какао. Видимо, особенности этих рынков затрудняют нейросети, поскольку остальные рынки бьши высокоприбыльными. Многие из этих рынков также работали плохо с другими моделями. [c.272]
На рис. 11-1 изображен график изменения капитала для модели на основе прогнозирования обращенного во времени Медленного %К с входом по стоп-приказу. Как видно, капитал увеличивается в пределах выборки и в течение половины периода вне выборки, после чего начинается медленное снижение. [c.272]
Рисунок 11-1. График изменения капитала для модели, основанной на обращенном во времени Медленном %К, нейронная сеть 18-6-1, вход по стоп-приказу. [c.273]
В пределах выборки практически все рынки были прибыльны со всеми видами входов за тремя исключениями серебро, канадский доллар и какао. Эти рынки в целом трудно поддаются любой системе. Вне пределов выборки система была прибыльна со всеми видами входов на ряде рынков немецкой марки, канадского доллара, сырой нефти, мазута, палладия, откормленного скота, живого скота и леса. По крайней мере с одним из видов входов работали прибыльно еще несколько рынков. [c.274]
В пределах выборки только четыре рынка не были высокоприбыльными британский фунт, серебро, живой скот и кукуруза. Рынок серебра, как известно, вызывал проблемы у всех испытанных моделей. Вне пределов выборки сеть приносила прибыль при всех видах входов на рынках S P 500, иены, сырой нефти, неэтилированного бензина, палладия, соевых бобов и соевого масла. По крайней мере с одним из видов входов работали прибыльно еще несколько рынков. График изменения капитала показывал постоянный рост вплоть до конца периода выборки, откуда начиналось постоянное снижение. [c.275]
Результаты для сети 18-20-6-1. Эти данные получены в тестах 10, 11 и 12 (вход по цене открытия, по лимитному приказу и стоп-приказу соответственно). Эффективность этой сети в пределах выборки взлетела до невероятного уровня. При входе по цене открытия годовая прибыль составила 768%, причем 83% из 699 сделок были прибыльны. Средняя прибыль в сделке составила 18 588. Как ни странно, при большем размере этой сети и, следовательно, большей возможности подгонки под данные ее эффективность вне пределов выборки по показателю средней прибыли в сделке превосходила меньшую по размерам сеть, особенно в случае входа по стоп-приказу, где убыток составил всего 518. [c.275]
Все рынки в пределах выборки без исключения были прибыльными с использованием любых входов. Вне пределов выборки со всеми видами входов прибыльными были рынки S P 500, британского фунта, платины, палладия, соевой муки, пшеницы, канзасской пшеницы, миннесотской пшеницы и леса. [c.275]
Две выбранные нейронные сети с максимальной вероятностью устойчивой работы вне пределов выборки (согласно их скорректированным корреляциям) были исследованы в отношении их торговой эффективности. Ниже рассмотрена эффективность большей (18-20-6-1) и меньшей из них (18-10-1). [c.275]
Результаты для сети 18-10-1. Как обычно, в пределах выборки эта сеть была чрезвычайно прибыльной. Вне пределов выборки прибыль была получена с использованием двух видов входных приказов — по цене открытия (тест 13) и по лимитному приказу (тест 14). При использовании входа по стоп-приказу (тест 15) были получены умеренные убытки. Это неожиданно, учитывая то, что короткие позиции обычно бывали менее прибыльными, чем длинные. [c.275]
График изменения капитала (рис. 11-2 для входа по цене открытия) показывает резкий рост капитала до августа 1993 г., а затем более медленный подъем в течение всего остального периода выборки и двух третей периода вне выборки. После этого начинается плавное снижение. [c.276]
Результаты для сети 18-20-6-1. Как и ожидалось, эта сеть, наибольшая из двух выбранных, показала самую высокую эффективность в пределах выборки. Вне пределов выборки эта сеть работала со всеми видами входов отвратительно (тесты 16, 17и 18 — вход по цене открытия, по лимитному приказу и стоп-приказу соответственно). Наименее убыточные результаты были получены при использовании входа по стоп-приказу. [c.276]
В пределах выборки только рынки серебра, пшеницы, сахара и апельсинового сока не приносили прибыли со всеми тремя видами входов. Вне пределов выборки только рынок какао был прибылен со всеми тремя входами. Как ни странно, все рынки металлов показывали высокие прибыли при входе по цене открытия и по лимитному приказу вне пределов выборки, равно как и рынки откормленного скота, какао и хлопка. [c.276]
Анализ капитала портфеля показывает невероятно гладкую и устойчивую прибыль в пределах выборки и убытки вне пределов выборки для всех видов входов. [c.276]

Вернуться к основной статье