Оценка торговой модели происходит на основе ее тестовых результатов для каждой комбинации значений переменных. Компьютер вычисляет чистые прибыль и убыток и несколько других статистических показателей торговли для данной торговой модели с 1 -дневной скользящей средней и 15-дневной скользящей средней. Эти статистики сохраняются и будут сравниваться со статистиками всех остальных комбинаций. Набор лучших моделей будет отобран из этих торговых статистик ста различных вариаций нашей торговой системы, использующей скользящие средние. [c.25]
| Таблица С-1. Результаты торговли портфелем для всех исследованных моделей со всеми видами входов |  |
В рамках предлагаемой макроэкономической модели создаются благоприятные условия для ускоренного роста отраслей, производящих потребительские блага и услуги (сельское хозяйство, легкая и пищевая промышленность, торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, рекреационная сфера). Решение этой проблемы предполагает трансформацию не только отраслевых, но и воспроизводственных пропорций экономики. Речь идет об изменении взаимоотношений между двумя подразделениями общественного производства. Все основные решения, принимаемые в сфере макроэкономического регулирования, должны исходить из того, что отправным пунктом в системе народно-хозяйственного прогнозирования и стратегического планирования является приоритетное развитие второго подразделения. Объемы продукции второго подразделения должны определяться, исходя из необходимости обеспечения наиболее полного удовлетворения материальных и духовных потребностей людей на основе научно обоснованных нормативов. При этом необходимо предусматривать систематическое снижение розничных цен на продукцию второго подразделения. Что же касается параметров развития первого подразделения, то в соответствующих макроэкономических программах должен отражаться прирост экономии полных народно-хозяйственных издержек на всех стадиях движения продукции этого подразделения. Таким образом, первое подразделение будет работать не ради самого себя, а для обеспечения максимального конечного результата во втором подразделении. [c.49]
Импорт товаров для розничной торговли (сельскохозяйственная, пищевая продукции и товары не пищевого назначения) зависит от процессов, которые формирует население в зависимости от степени насыщенности розничного рынка, розничных цен и доходов всех социальных групп (модель розничного рынка см. ниже). Спрос на импортные товары (в рублевом выражении) моделируется операторами 4166, 5166 и 11166. Суммарный спрос подсчитывается оператором 557, а спрос в инвалютном выражении моделируется оператором 558 (результат деления рубле-. вого спроса на валютный курс). Он поступает на вход оператора 516, суммирующий спросы на весь импорт, а также спросы на инвалюту от других участников биржевых торгов (ЦБ, сектора сферы производства, население и т.д.), которые создают общий спрос на инвалюту. [c.385]
Хорошая оптимизация должна начинаться с отбора включаемых в нее переменных — тех, которые наиболее значимы для результатов. Далее, для отобранных переменных должны быть определены подходящие диапазоны сканирования, как можно более широкие и распределенные таким образом, чтобы избежать нежелательного смещения. Необходимо определить надлежащий объем выборки данных, чтобы охватить как можно больше ценовых паттернов и трендов. Для выбора наиболее устойчивой модели необходимо использовать правильный метод оценки модели. Наконец, для выбора модели, которая условиях реальной торговли скорее всего будет иметь лучшую эффективность, необходимо использовать правильный критерий оценки тестовой связки. Валидная оптимизация может быть обеспечена лишь посредством выполнения всех этих шагов. [c.127]
В гл. 5 на примере Европейской биржи опционов (ЕОЕ, Амстердам) исследуется вопрос о том, дают ли нейронные сети существенные возможности для получения прибыли в течение одного торгового дня. Гл. 6 посвящена результатам определения макроэкономических показателей (так называемых глобальных (pervasive) факторов), влияющих на доходы от общего индекса акций на Нью-Йоркской и Амстердамской фондовых биржах. В гл. 7 показано, что нейронные сети являются вполне жизнеспособным инструментом отбора в международном распределении активов, поскольку они позволяют выбрать среди всех портфелей тот, который имеет наивысший доход и наименьший риск. Гл. 8 посвящена оценке кредитного риска посредством данных нефинансового характера. До сих пор очень мало было сделано для того, чтобы в моделях предсказания банкротств учитывать качественные показатели. В то же время, нейронные сети могут работать как с числовыми, так и с нечисловыми данными. В гл. 9, напротив, чисто экономические числовые показатели используются для оценки возможности банкротства корпорации на примере английских производителей комплектующих для автомобилей. В последней, десятой, главе построена нейронная сеть для обнаружения критических точек при изменении показателей доходов по акциям. Результаты показывают, что простое техническое правило торговли, реализованное нейронно-сетевой системой с прямой свя- [c.17]
ТЕОРИЯ ИГР, раздел математики, изучающий модели н методы принятия оптимальных решений в условиях конфликта . Конфликтные ситуации часто возникают в экономике, технике, спортивных играх, ао-литич. борьбе, междунар. торговле и т. д., где каждое решение должно приниматься в расчете на разумного соперника, стремящегося помешать другому участнику добиться успеха. В таких ситуациях встречаются стороны, интересы к-рых частично или полностью противоположны, а результат столкновения хотя и зависит от действий одной стороны, полностью определяется лишь действиями всех сторон. Поэтому перед каждым участником возникает задача выбора наилучшего способа действий для достижения своей цели. Т. и. занимается не анализом конкретных ситуаций во всех их проявлениях, а игровыми моделями , формальными играми, получающимися в результате матсматич. описания исходных ситуаций. Для математич. анализа конфликта необходимо чётко его описать, уточнить число участников возможные способы действий и цель каждого условия окончания действий способы измерения результата в одних единицах указать объём информации, имеющейся у участника при выборе своих действий. [c.112]
Результаты для сети 18-6-1. В пределах выборки, как и ожидалось, результаты бьши великолепными. Средняя сделка приносила более 6000 прибыли при всех видах входов, годовая прибыль составляла от 192,9% (вход по цене открытия, тест 1) до 134,6% (вход по стоп-приказу, тест 3). Такие результаты были получены на основе подгонки под данные сложной модели из 114 свободных параметров. Стоит ли за этим что-то, кроме излишней подгонки Видимо, да. При использовании входа по стоп-приказу вне пределов выборки удалось получить некоторую прибыль — средняя сделка принесла 362. Хотя вне пределов выборки другие виды входов бьши убыточными, эти убытки бьши меньше, чем наблюдавшиеся при тестировании других систем в предыдущих главах при входе по цене открытия убытки составляли только 233 в сделке, а при входе по лимитному приказу (тест 2) — 331. Как это случалось и с другими моделями, вход по стоп-приказу работал лучше,чем вход по лимитному приказу. Вне пределов выборки система была прибыльна со всеми видами входов при торговле только длинными позициями. Короткие позиции бьши убыточны со всеми видами входов. [c.272]
Но эта система содержит в себе и анти-стимулы. Понятие "незнание рационального избирателя" употребляется в теории общественного выбора далеко не случайно. Дело не только в том, что рядовой избиратель, возможно, никогда не получит информацию, которая позволила бы ему хотя бы в общих чертах познакомиться с той массой законопроектов, которые будут влиять на его благополучие, но и в том, что совокупность избирателей (и даже сам законодатель) никоим образом не может выработать надежную модель, позволяющую заранее взвесить все последствия законодательных решений. Теория агентской деятельности содержит множество доводов (хотя не всегда бесспорных) о том, что законодатель в известной степени действует независимо от интересов избирателей. Когда законодатель собирается участвовать в "торговле голосами" исходя из собственных оценок того, сколько голосов других законодателей он может получить или потерять, он далек от размышлений о чистом выигрыше или чистом проигрыше всех своих избирателей. А как часто возникает стимул предоставить компенсацию проигравшим Между более предпочтительными и эффективными (в неоклассическом понимании этого слова) результатами законодательного процесса — огромная пропасть, о чем свидетельствует обширная литература по современной политической экономии. Для целей моего исследования важно подчеркнуть два чрезвычайно важных условия. Речь идет о том, что заинтересованные стороны должны иметь достоверную информацию и правильные модели для надежной оценки последствий принимаемых решений и что все заинтере- [c.140]
Смотреть страницы где упоминается термин Результаты торговли для всех моделей
: [c.299] [c.277] [c.202]Смотреть главы в:
Энциклопедия торговых стратегий -> Результаты торговли для всех моделей