Тесты исходной ССВ

из "Энциклопедия торговых стратегий "

Для проверки исходной ССВ используется метод случайного входа (описанный во введении к части III). В качестве выходов используются обычные стандартные выходы (только по цене закрытия). ССВ содержит следующие правила Если на закрытии рынок находится ниже цены входа на величину, равную произведению некоторого множителя (параметр защитной остановки) на размер среднего истинного диапазона последних 50 дней, тогда срабатывает защитная остановка. Если цена закрытия больше цены входа на величину, равную произведению некоторого множителя (параметр целевой прибыли) на размер среднего истинного диапазона, тогда срабатывает лимитный приказ, фиксирующий целевую прибыль. Эти правила сформулированы для длинных позиций с выходом по цене закрытия. Для коротких позиций пороги размещаются наоборот, т.е. защитная остановка помещается выше цены входа, а лимитный приказ — ниже. Если после 10 дней не достигнута ни защитная остановка, ни целевая прибыль, то сделку останавливают рыночным приказом по цене закрытия. Приведенный ниже код выполняет данные правила выхода и случайные входы. Тестируются три типа входных приказов (по цене открытия, по лимитному и стоп-приказу). Используется стандартный портфель и стандартная тестовая программная платформа. [c.323]
Для проведения трех испытаний используются следующие шаги на данных внутри выборки для каждого типа входного приказа генерируются и участвуют в торговле 10 различных серий случайных входов. Лучшие из этих последовательностей затем проверяются на данных вне выборки. Процесс подобен оптимизации параметра в реальной системе. Изменяясь от 1 до 10, параметр выбирает различные ряды случайных входов для каждого значения. [c.325]
Вне пределов выборки эффективность лежала в ожидаемых пределах, в соответствии с показателями в пределах выборки. Процент прибыльных сделок составлял 37%, что весьма близко к соответствующему результату, полученному в пределах выборки. Средний убыток со сделки составил 1883, что отличается менее чем на одно стандартное отклонение от значения в пределах выборки. Очевидно, что использование стандартного выхода не могло обеспечить прибыль на основе случайных входов в рынок. [c.328]
Тест 2. ССВ со случайными входами по лимитному приказу. [c.328]
Вне пределов выборки убыток составил 3056 со сделки, т.е. на два стандартных отклонения хуже, чем поведение в пределах выборки. Использование лимитного приказа для случайных входов привело к несколько худшим результатам в последние годы. Процент прибыльных сделок составил 37%, опять-таки на два стандартных отклонения хуже, чем в пределах выборки, но на одном уровне с входом по цене открытия. [c.328]
Гест 3. ССВ со случайными входами по стоп-приказу. В табл. 13-3 приведены результаты торговли портфелем финансовых инструментов при использовании случайных входов, основанных на срабатывании стоп-приказа. По показателю средней прибыли в сделке эффективность в пределах выборки была лучше, чем в двух предыдущих тестах средний убыток составил 2039, а стандартное отклонение — 391. Процент прибыльных сделок был ниже (36,36% при стандартном отклонении 1,12%). Более низкий процент прибыльных сделок, видимо, отражает неоптимальные цены входа в рынок, полученные при входе по стоп-приказу. [c.328]
Вне выборки прибыль и количество прибыльных сделок находились в пределах двух стандартных отклонений в большую или меньшую сторону от значений, полученных в пределах выборки. Следовательно, можно сделать вывод, что вне пределов выборки результаты находятся в статистически ожидаемых границах и принципиально не отличаются от полученных в пределах выборки. [c.328]
Эффективность системы со случайными входами по цене открытия и ССВ на различных рынках. В табл. 13-4 приведены показатели работы системы со случайными входами по цене открытия и ССВ. Использовались случайные последовательности, обеспечивающие максимальную доходность в пределах выборки (по показателю годового соотношения риска/прибыли) согласно тесту I. В первом столбце (РЫН) указан рынок, прочие столбцы содержат данные о различных аспектах работы системы в пределах и вне выборки. [c.329]
Средняя сделка (в усреднении по всем рынкам) приносила убыток 1731 в пределах и 1734 вне пределов выборки. Длинные позиции давали меньший убыток, чем короткие, что уже неоднократно наблюдалось. В пределах выборки все рынки валют, за исключением евродоллара и канадского доллара, были прибыльными в длинных позициях. Впрочем, эти рынки склонны к трендам, поэтому хорошие результаты могут быть связаны со стратегией стандартного выхода, а не со случайными факторами, обеспечивающими вход. [c.329]

Вернуться к основной статье