Если организация планирует реализовать 65 изделий (исходные данные см. в тесте 2), то прибыль составит [c.291]
Используя исходную информацию теста 6, рассчитайте эрозию капитала (тыс. руб.) [c.67]
На основе исходной информации в тесте 1 определите ранговый коэффициент корреляции. [c.84]
Какими будут параметры регрессии, рассчитанные на основе исходной информации в тесте 1 о зависимости между выручкой от продаж и затратами на рекламу [c.85]
В этой главе мы также рассмотрели распределение вероятностей. В частности, нормальное распределение, определяемое значениями средней арифметической и среднеквадратического отклонения. Непрерывное распределение вероятностей играет важную роль, оно возникает в ряде реальных ситуаций и особенно полезно при рассмотрении результатов выборочного обследования. Например, независимо от формы распределения, очерчиваемой исходной совокупностью, при взятии больших выборок и определении значений средних эти средние имеют тенденцию, что является фактом, приближаться к нормальному распределению. Знание такого распределения позволяет оценить вероятности различных переменных, например результаты оценочных тестов, критические объемы производства, поступление пациентов и длительность реализации проекта. Далее, нормальное распределение можно использовать при прогнозировании вероятностного диапазона получаемых значений, что достигается путем оценки участков под нормальной кривой. Это лежит в основе некоторых прак- [c.93]
Другой тонкий симптом подстройки можно определить только путем сравнения форвардного показателя эффективности торговой модели с ее доходностью в реальной торговле. Вспомните, что форвардный показатель эффективности — это отношение средней годовой форвардной прибыли к средней годовой оптимизационной прибыли. Реальная доходность должна быть сравнительно близка к форвардной доходности. Если она кардинально отличается от последней в течение достаточно продолжительного периода времени, то скорее всего это симптом подстройки. Однако, обычно ситуации такого рода поправимы. Если модель прошла форвардный тест, то по всей вероятности она работоспособна. Работоспособная модель может быть слегка подстроенной, если возникают небольшие расхождения в результатах реальной и тестовой торговли. Например, возможно, недостаточно большой была выборка данных, число степеней свободы было на пределе возможного или диапазоны сканирования переменных были слишком короткими. Такие ошибки могут быть исправлены, а исходные тестовые процедуры — модифицированы и выполнены заново. [c.167]
Как только этот ограниченный тест выполнен и результаты проанализированы, возникает тенденция изменить стратегию для устранения проблем или повышения прибылей. Перезапуск тестов на этом же узком диапазоне сканирования будет подтверждать успешность сделанных изменений на конкретном рыночном паттерне. Но насколько надежны эти изменения Узнать это можно лишь путем перезапуска сканирования исходного широкого диапазона, позволяющего увидеть, действительно ли произошло улучшение средней всех тестовых результатов. Изменения, улучшающие только небольшую группу тестов, являются точной настройкой на данные или подстройкой. Эта техника приводит к улучшению результатов, но она не имеет прогностической способности. Сужение диапазона сканирования — ценный метод выявления проблем, но не следует его использовать для тестирования новых правил и условий. [c.177]
Тест ADF сначала применяется к исходному ряду если он оказывается [c.92]
В учебном пособии практический материал по деловым играм, ситуациям и задачам четко структурирован, благодаря чему читатель сможет оперативно находить исходные данные, постановку задачи, методические указания, примеры решения и ответы, использовать все необходимые практические инструменты для решения интересующей его задачи, проблемы, ситуации. Тесты содержат ключ, позволяющий найти правильный ответ. [c.5]
Тестирование как средство уточнения личностного потенциала. Тестирование является методом быстрого обнаружения фактов. Оно основано на выявлении необходимого перечня свойств индивидуальности для профессионального выполнения работы. Оно показывает особенности жизненного пути и жизненной стратегии специалиста, его ценностные ориентации, интеллектуальный потенциал, особенности личности. Для тестирования используются только научные тесты, т.е. те, которые являются значимыми по диагностическим целям и имеют в своей основе серьезную теоретическую базу (каждый тест способен дать только ту информацию, которая заложена в его исходной теории). [c.14]
Как упоминалось выше, компонентами системного тестирования являются первоначальные цели, документация и публикации пользователя и сама система. Все тесты для системы должны быть составлены с использованием публикаций пользователя в качестве исходного материала, а не внешних требований к системе. Внешние требования должны быть использованы только для того, чтобы разрешить выявленные противоречия между системой и ее публикациями. [c.182]
Такой тест нет необходимости прогонять постоянно. Раз в неделю или несколько раз в месяц для большинства случаев будет достаточным при условии, что каждый прогон будет включать несколько наборов исходных условий и что, по крайней мере, несколько ошибок будут совершаться время от времени. Тест может также помочь в обнаружении новых ошибок, а также в документировании их удаления. Если такой тест прогоняется в двух точках времени, связанных значительным количеством выполненной работы по отладке, то доступны две независимые меры среднего времени на ошибку и могут рассчитываться две константы модели надежности ПО. [c.231]
Все стратегические альтернативы в конечном счете должны пройти тестирование на степень своей финансовой привлекательности. Исходные компоненты для этого теста — обоснованные допущения о будущих поступлениях, издержках и инвестиционных требованиях по каждой альтернативе. В основе этих параметров — убедительное свидетельство об устойчивом конкурентном преимуществе. Какой мерой следует пользоваться для оценивания финансовых достоинств предлагаемых стратегий Появляется все больше свидетельств, что часто применяемых показателей — доходов от продаж, роста доходов или заработанных денег — явно недостаточно, поскольку в них игнорируются риск и временные характеристики. [c.434]
Исходные данные и задание, как в тесте 1. [c.197]
Индикаторы должны успешно пройти тест по оценке качества исходных данных, на основе которых они рассчитаны. [c.236]
В тесте "Количественные отношения" обследуемому предлагается ряд однотипных логических задач. Исходными суждениями в этих задачах являются хорошо усвоенные отношения предметов по количеству. Необходимо определить отношение "больше — меньше". Оценка в баллах зависит от числа правильных ответов. Тест представлен в трех вариантах. [c.236]
Лемма 11.2 (о сдвиге потока). Пусть F — дискретный поток платежей. Тогда текущая стоимость сдвинутого на шаг Т потока LT( F) относительно момента тесть произведение текущей стоимости PVt ( F) исходного потока и мультипликатора сдвига и7. [c.405]
Сколько единиц произведенной и реализованной продук-ции обеспечат получение прибыли в размере 200 руб. (исходные данные в тесте 1) [c.215]
Сколько единиц продукции обеспечат получение прибыли в размере 120 руб. (исходные данные в тесте 20) [c.218]
Если организация планирует реализовать 50 изделий (исходные данные в тесте 20), то прибыль составит [c.218]
Поэтому имело бы смысл построить два варианта временных рядов сводных индексов потребительских цен по двум массивам исходных данных, используя одинаковые индексные формулы и системы весов. Если временные ряды сводных индексов, построенные по разным массивам данных, будут демонстрировать значимые различия долгосрочных тенденций, то это можно интерпретировать как наличие смещения в элементарных агрегатах, обусловленного использованием не вполне адекватной индексной формулы. При этом мы ожидаем, что долгосрочные тенденции сводных индексов, основанных на массиве временных рядов элементарных агрегатов, будут демонстрировать более высокий рост, поскольку нарушение теста обратимости во времени для агрегатных индексов приводит к завышению оценок роста стоимости жизни. [c.65]
При создании исходной ССВ (а также при последующей модификации с использованием лимитных приказов целевой прибыли и защитных остановок внутри дня) расположение защитной остановки и целевой прибыли было произвольно и жестко установлено. Для длинных входов защитная установка управления капиталом располагалась на уровне одного среднего истинного диапазона ниже цены входа, а целевая прибыль — на уровне четырех средних истинных диапазонов выше цены входа. Для коротких входов расположение было обратным. Мы пытались разместить защитную установку достаточно близко к цене входа для максимально быстрого прекращения убыточных сделок, а целевую прибыль — достаточно далеко, чтобы не терять прибыль благоприятных сделок. Первый из нижеприведенных тестов исследует влияние защитной остановки и целевой прибыли при подстройке этих произвольно выбранных значений. [c.337]
Исходные данные можно собрать в разное время и сравнить проверочные тесты между собой. [c.787]
И в этом случае как значение статистики Дарбина— Уотсона, так и тест Льюинга— Бокса подтверждают гипотезу об отсутствии автокорреляции, т. е. ряд остатков исходной модели может быть идентифицирован и с помощью модели М/4(1). Причем сравнение полученных результатов показывает, что качество идентификации практически одинаково (возможно, модель AR (1) несколько предпочтительнее в силу того, что значение функции правдоподобия чуть выше 1п =— 504 для модели AR и InL=— 508 для модели МА. Впрочем, различие это несущественно). [c.181]
Стандартизация. Стандартизация психологических тестов представляет собой линейное преобразование тестовых оценок, смысл которого заключается в замене исходных оценок новыми, производными, облегчающими понимание и интерпретацию тестовых результатов. Обычно используют два основных вида преобразовательных оценок приведение их к центронормированному виду и дискретизация. [c.81]
Все большее значение приобретает такой фактор предложения труда, как человеческий капитал. — уровень квалификации работников, или. если определить более широко. — мера воплощенной в человеке способности приносить доход, включающей в себя врожденные способности и татант, образование и приобретенную квалификацию. ЗАТРАТЫ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ - см. Методы изучения затрат рабочего времени. ЗАЩИТА ДАННЫХ. 1. В узком смысле предусмотренные в любой операционной системе технические и программные средства для сохранения в неизменном виде как исходных данных, так и перерабатывающих их программ, предотвращения конфликтов при работе ЭВМ в мультипрограммном режиме и подтверждения неизменности данных с помощью специальных тестов. 2. В широком [c.80]
В то же время перемещение из точки 1 в точку 2 можно рассматривать как улучшение в том смысле, что возможно путем неискажающего перераспределения следующим шагом перейти из точки 2, скажем, в точку 3, парето-предпочтительную по отношению к точке 1. Способность произвести такое перераспределение означает, что выигрыш улучшившей свое положение стороны (индивид Б) превышает проигрыш стороны, ухудшившей свое положение (индивид А). Таким образом, в принципе существует такое перераспределение, в результате которого выигравшая сторона, как минимум, полностью компенсирует потери проигравшей стороне и тем не менее остается в выигрыше по сравнению с исходным положением (точка 1). Если это так, то мы говорим, что рассмотренное изменение проходит компенсационный тест Калдора—Хикса. [c.302]
Расчеты же самого Фишера показали, что имеется около десятка индексных формул, дающих приблизительно одинаковые отклонения от тестов. В результате он сформулировал следующее утверждение практические цели, поставленные перед индексом, не должны играть никакой роли при выборе формулы, по которой будет исчисляться данный индекс . Другими словами, если массив исходной информации сформирован, то можно применять любую из достаточно хороших по фишеровской классификации формул. [c.195]
В своей книге 1994 г. я использовал величины п, которые являются делителями общего количества наблюдений. Таким образом, все Д/5-величины используют все данные. Это означает, что множество всех исходных данных должно иногда уменьшаться до числа, которое имеет наибольшее число Де лителей. Например, 980 имеет больше сомножителей, чем 997-Что же делать с этими избыточными данными Дополнительный тест на устойчивость, наоборот, отбрасывает начальны6 данные. Предположим, мы имеем 997 наблюдений. Мы снача- [c.272]
Можно избавить себя от этого утомительного занятия, если приобрести импортную бытовую хлебопечку-автомат. Японская хлебопечка с программным управлением выполняет все операции по замесу теста и выпечке хлеба автоматически. Хлеб выпекается строго к назначенному времени (например, ночью к завтраку). На приготовление буханки весом 0,6 кг требуется от двух до трех часов времени (в зависимости от заданного режима). Хозяйке надо только засыпать в печь исходные ингредиенты (муку, воду, сухие дрожжи, соль и т.д.) мерными чашками и очистить форму после выпечки хлеба, что займет меньше времени, чем хождение в булочную и стояние в очередях за хлебом. Самая дешевая хлебопечка стоит 125 дол. (ноябрь 1994 г., г. Москва, ВВЦ) и может окупиться в условиях одной семьи за один-два года. Домашний хлеб всегда будет самым свежим и экологически [c.150]
Возникает естественный вопрос, при каких обстоятельствах можно пользоваться описанным выше методом. Ниже будут описаны некоторые процедуры, позволяющие выявлять гетероскеда-стичность того или иного рода (тесты на гетероскедастичность). Здесь мы ограничимся лишь практическими рекомендациями. Если есть предположение о зависимости ошибок от одной из независимых переменных, то целесообразно расположить наблюдения в порядке возрастания значений этой переменной, а затем провести обычную регрессию и получить остатки. Если размах их колебаний тоже возрастает (это хорошо заметно при обычном визуальном исследовании), то это говорит в пользу исходного предположения. Тогда надо сделать описанное выше преобразование, вновь провести регрессию и исследовать остатки. Если теперь их колебание имеет неупорядоченный характер, то это может служить показателем того, что коррекция на гетероскедастичность прошла успешно. Естественно, следует сравнивать и другие параметры регрессии (значимость оценок, сумму квадратов отклонений и т. п.) и только тогда принимать окончательное решение, какая из моделей более приемлема. [c.170]
Помимо того, что смещения на нижнем уровне построения индекса цен могут быть обусловлены процессами замещения, на этом уровне имеется еще один источник потенциально значительных смещений. Это - смещения, обусловленные использованием не вполне адекватных индексных формул, например, формул, не удовлетворяющих тесту обратимости во времени. Поскольку в российской практике традиционно используются формулы агрегатных индексов с запаздывающими весами (такие, как (2.1)), которые не удовлетворяют тесту обратимости во времени, то, как уже обсуждалось выше в разделе 2.2.3, осциллирование исходных данных может приводить к возникновению смещений51. [c.64]
Для объяснения распадения укрупненных групп товаров и услуг по направлению влияния данного фактора можно предложить следующую гипотезу. Осциллирование исходных данных может приводить к возникновению значительного положительного смещения сводного индекса, если для его построения используются индексные формулы, не удовлетворяющие тесту обратимости во времени. Среди рассматриваемых четырех групп, темпы изменения цен на платные услуги наиболее волатильны. Это обусловлено, в частности, регулированием тарифов, которые по этой причине демонстрируют ступенчатую динамику. Именно платные услуги и дают наибольшее расхождение в оценках по индивидуальным индексам и средним ценам. Далее по степени волатильности идут продовольственные товары (главным образом за счет сезонных колебаний цен на товары плодово-овощной группы), по ним также наблюдается явное превышение результатов, полученных по индивидуальным индексам (среди них лидируют товар-представитель яблоки , для которого такое превышение составляет 87%, [c.67]
Помимо только что рассмотренной, имеются и другие причины неограниченного роста погрешности измерения. Так, обсуждавшееся выше смещение на уровне элементарных агрегатов, обусловленное осциллированием исходных данных при использовании индексных формул, не удовлетворяющих тесту обратимости во времени (каковые и используются в официальной методике), также неограниченно возрастает даже и при отсутствии тенденции роста индивидуальных индексов цен. В разделе 4 будет показано, что и случайная погрешность сводного индекса цен в относительном выражении с его ростом также может значительно возрастать. [c.75]
Индексная формула (2.21) обладает весьма серьезными недостатками. Она не обеспечивает сходимости сцепленного индекса к индексу Дивизиа и, что особенно важно, она не удовлетворяет тесту обратимости во времени. Поэтому ее использование приводит к систематическому завышению роста цен, обусловленному осциллированием исходных данных. По этой причине оказываются смещены индексы как в годовом, так и в месячном выражении, причем последние смещаются особенно сильно. В результате произведение 12 последовательных помесячных значений ИЦП за 1992 г. показывает рост цен производителей в 63.5 раза, тогда как индекс декабря [c.79]
Прогнозирование максимумов. В табл. 11-3 приводятся показатели различных нейронных сетей, обученных на наборе из 25 919 фактов. Показатели и здесь были напрямую связаны с размером сети — большее количество связей приводило к лучшему результату. После умеренной коррекции коэффициентов корреляции только малая 4-слойная сеть не подчинилась этой закономерности, показав большую, чем ожидалось, корреляцию. При более сильной коррекции (в расчете на высокую степень излишней подгонки под исходные данные) выделялись только две 4-слой-ные сети, причем наибольшая сеть (nn9.net) показала самую высокую корреляцию. Одна из 3-слойных сетей (nn4.net) также показала достаточно высокий результат и была отобрана для проведения собственно теста. [c.269]
На этой основе удалось получить лучшую из пока обнаруженных стратегий размещения защитной остановки при исходном параметре 2,5, сдвиге СИДС = 1 и коэффициенте адаптации КОЭФФ = 0,30. В оригинальном тесте модифицированного ЭСС (табл. 14-4) был использован оптимальный фиксированный уровень целевой прибыли, сейчас же на его место поставлен динамический лимитный приказ — уровень целевой прибыли, который изначально установлен далеко от рыночной цены, но приближается к ней со временем. Идея состоит в том, чтобы обеспечить выход из застойных сделок на пике шумовой активности цены, при этом не жертвуя прибылью потенциально выгодных позиций в первые дни их жизни . Использованный подход очень напоминает методику получения динамической защитной остановки на основе экспоненциального скользящего среднего. Здесь скользящее среднее инициализируется необычным образом скользящей сумме присваивается значение рыночной цены плюс (длядлинных) или минус (для коротких позиций) произведение среднего истинного диапазона и параметрам/т. Таким образом, скользящее среднее начинается, как и при вычислении защитной остановки. Точно таким же образом уровень целевой прибыли корректируется в каждый последующий день расстояние между текущей ценой целевой прибыли и текущей ценой закрытия умножается на параметр ptga. Результат затем вычитается из текущей цены целевой прибыли, приближая ее к рыночной цене. В отличие от защитной остановки целевая прибыль может перемещаться в обоих направлениях, хотя это и маловероятно — если позиция открыта уже достаточно долго, то лимитный приказ прервет сделку при любом сильном благоприятном движении цены. Второй параметр ptga управляет периодом скользящего среднего, т.е. скоростью приближения целевой прибыли к рыночной цене. Правила, в общем, идентичны вышеприведенному тесту защитной остановки на модифицированном ЭСС, но относятся к уровню целевой прибыли. [c.353]
Методы конструирования ситуации ( onstru tion te hniques) тесно связаны с методами завершения. Методы конструирования ситуации требуют от респондента придумать историю, диалог или описание ситуации. Здесь исследователь предлагает респонденту меньше исходного материала, чем в случае с предыдущим методом.два основных метода конструирования ситуации ответ по рисункам и анимационные тесты. [c.210]
Компания Burke может прибегать практически к самым разнообразным моделям экспериментов, включая рассмотренные в этой главе. Первостепенное значение отводится анализу факторов, на внутреннюю и внешнюю достоверность эксперимента. Тем не менее, с практической точки зрения, существенное значение играют факторы стоимости исследования и его В качестве примера приведем очень простой эксперимент с двумя независимыми который специалисты Burke проводили для оценки рыночного потенциала смеси для кексов. Обычно потребители выливали смесь из картонной упаковки в форму для выпечки и ставили в духовку. Как правило, потребители воспринимают продукты, хранящиеся в морозильных камерах магазина, как более "свежие" по сравнению с теми, которые просто выставлены на полках. Кроме того, часть потребителей (те, которые не любят смеси для выпечки) воспринимает тот факт, что от них не требуется почти никаких усилий по изготовлению теста. Психологически потребителям нравится самостоятельно изготовить смесь, а не просто заполнять ею форму для выпечки. Чтобы проверить эти исходные предположения, проводился эксперимент с комбинациями двух независимых факторов. [c.307]