Форвардный тест

Первым и самым важным достоинством форвардного анализа является подтверждение способности модели приносить прибыль в будущей реальной торговле. Другими словами, будете ли вы применять данную модель после оптимизации Будет ли она приносить прибыль в реальной торговле Конечно, форвардный тест — это не реальный трейдинг, но это гораздо более реалистичная имитация.  [c.26]


Исследования показали, что выбранная случайно, слабая или подстроенная модель может делать деньги в одном-двух форвардных тестах. Однако исследования также показали, что такая модель не будет прибыльной на большом числе форвардных тестов. Следовательно, чтобы достичь максимальной уверенности, торговая модель должна быть подвергнута серии форвардных тестов, или форвардному анализу. Торговая модель, приносящая значительную общую прибыль на большом числе форвардных тестов, из которых как минимум 50% тестов были прибыльными, с большой вероятностью будет успешной.  [c.27]

Как должен выглядеть простой форвардный тест Чтобы сконструировать для модели такой тест допустим, что идеальное окно оптимизации составляет четыре года, а идеальное форвардное или торговое окно — шесть месяцев. В этом случае достаточным можно считать двенадцать тестов системы. Для данного теста необходимы ценовые данные за 9,5 лет.  [c.28]

Первый шаг форвардного теста — оптимизация этих двух переменных на первом четырехлетнем окне ценовых данных с 02/07/82 по 30/07/86. Когда этот шаг будет выполнен, результатом будет лучшая модель и ее модельные значения.  [c.28]


Затем эти оптимальные значения тестируются на первом 6-месячном торговом окне ценовых данных с 01/07/86 по 31/12/86. Чтобы увидеть эффективность модели в первом форвардном тесте оцениваются и записываются чистая прибыль и убыток лучшей модели как на оптимизационных, так и на торговых окнах.  [c.28]

При форвардном анализе записываются результаты этих 12 оптимизаций, показанные в Таблице 2-4, и подытоживаются результаты 12 форвардных тестов, что показано в Таблице 2-5. При этом также вычисляются и сравниваются годовые ставки доход-Таблица 2-4. Резюме чистых прибылей и убытков  [c.29]

Считается, что торговая система прошла форвардный анализ, если она прибыльна в целом, имеет форвардный показатель эффективности 50% или более и не менее 50% ее форвардных тестов оказались прибыльными. Если ситуация такова, то статистические показатели системы необходимо тщательно проанализировать. Это детально описано в Главе 7.  [c.30]

Одной из сильнейших сторон форвардного тестирования является способность находить для оптимизируемой торговой системы лучшие тестовое и торговое окна и торговать в них. С помощью этого метода тестирования можно непосредственно наблюдать и измерять воздействия на эффективность торговли различных размеров окон. Ввиду опасностей, сопряженных с использованием небольшого тестового окна, даже для максимизации торговой эффективности посредством теории релевантных данных я настоятельно рекомендую делать это лишь в контексте форвардного теста.  [c.77]

Цель форвардного теста  [c.133]

У форвардного теста три основных цели. Первые две имеют важное значение для завершения успешного цикла тестирования и оптимизации. Третья цель дает уникальную и очень полезную информацию, обеспечивающую достаточно точные измерения ожиданий прибыли и риска для реальной торговли.  [c.133]


Основная цель форвардного теста — определить, реальна ли эффективность оптимизируемой торговой модели или она является результатом подстройки. Эффективность торговой модели считается реальной , если модель имеет предсказательную ценность или может эффективно реагировать на непредвиденное рыночное движение. Форвардный анализ также является методом определения того, какие параметры будут работать в будущем. Модель может быть хорошей, но не всегда могут быть найдены правильные ее параметры. Модель, разработанная должным образом, должна приносить прибыль в реальной торговле, в определенной степени соразмерной прибылям, полученным в процессе оптимизации. Если вы собираетесь использовать модель в реальной торговле, сначала она должна пройти форвардный тест.  [c.133]

Вторая цель форвардного теста — определить качество фактического оптимизационного процесса. Есть свидетельства, что даже хорошая модель может быть подстроена. Это могло произойти в результате ограничения степеней свободы слишком многими правилами, использования недостаточно большой выборки данных, сканирования слишком многих переменных или сканирования переменной очень мелким шагом.  [c.133]

Установки для форвардного теста  [c.134]

Форвардный тест — это двухшаговый процесс первый шаг — оптимизация, второй — тестирование значений параметров топ-модели. Для форвардного теста необходимы диапазоны сканирования переменных, размер оптимизационного окна и размер торгового или тестового окна.  [c.134]

Более того, размер оптимизационного окна может быть подобран эмпирически, путем проведения нескольких форвардных тестов посредством оптимизационных окон разного размера.  [c.134]

Первый шаг форвардного теста осуществляет стандартное оптимизационное сканирование двух ключевых переменных модели на ценовых данных по S P с 1 июля 1982 по 30 июня 1986. Затем компьютер просмотрит 256 кандидатур на роль лучшей модели, определенных в ходе этого сканирования двух переменных. С помощью критерия оценки будет выбрана топ-модель Это стандартная оптимизация.  [c.135]

Это впечатляет. Тем не менее, один успешный форвардный тест мог быть результатом случая, поэтому важно провести более обширный тест, называемый форвардным анализом. Форвардный анализ — это серия отдельных форвардных тестов. Чтобы быть статистически достоверным, он должен состоять из достаточно большого числа тестов.  [c.136]

Форвардный анализ — это серия отдельных форвардных тестов на обширном и репрезентативном отрезке ценовой истории (См. рис. 7-5). Форвардный анализ имитирует способ, которым планируется торговать по оптимизируемой торговой системе. Говорится, что ме-  [c.136]

Главная цель форвардного анализа — устранить обоснованные сомнения в валидности торговой модели и процедуры оптимизации. При этом преимущества форвардного теста распространяются на достаточно большую выборку данных и форвардных тестов, чтобы обеспечить статистическую точность. Форвардный анализ строится так, чтобы выполнить достаточно большое число форвардных тестов для устранения случайности результатов. Добиться такой надежности позволяет тест, включающий не менее 10 форвардных тестов.  [c.138]

В качестве иллюстрации рассмотрим форвардный анализ, состоящий из 9 отдельных форвардных тестов. Этот анализ позволит выяснить эффективность оптимизируемой торговой модели на 9 различных периодах последовательной истории. Для каждого из этих периодов оцениваются доходность, риск и устойчивость. Один только этот анализ дает нам в 9 раз больше информации, чем оценивание Уровня 1.  [c.140]

Итак, форвардный тест — это единственный известный способ найти  [c.144]

Другой тонкий симптом подстройки можно определить только путем сравнения форвардного показателя эффективности торговой модели с ее доходностью в реальной торговле. Вспомните, что форвардный показатель эффективности — это отношение средней годовой форвардной прибыли к средней годовой оптимизационной прибыли. Реальная доходность должна быть сравнительно близка к форвардной доходности. Если она кардинально отличается от последней в течение достаточно продолжительного периода времени, то скорее всего это симптом подстройки. Однако, обычно ситуации такого рода поправимы. Если модель прошла форвардный тест, то по всей вероятности она работоспособна. Работоспособная модель может быть слегка подстроенной, если возникают небольшие расхождения в результатах реальной и тестовой торговли. Например, возможно, недостаточно большой была выборка данных, число степеней свободы было на пределе возможного или диапазоны сканирования переменных были слишком короткими. Такие ошибки могут быть исправлены, а исходные тестовые процедуры — модифицированы и выполнены заново.  [c.167]

Роль форвардного теста в борьбе с подстройкой невозможно переоценить. При каждом без исключения проведении тестирования или оптимизации необходимо взять за правило принятие необходимых мер предосторожности. Однако форвардный анализ — это принципиально важная часть тестирования. Независимо от того, насколько хорошую эффективность показы-  [c.177]

Это может быть по трем причинам. Модель могла просто быть слабой устойчивой, но по какой-то причине не очень эффективной. В данном случае от модели следует отказаться или рассмотреть вопрос о модификации ее структуры. Второе, модель могла быть чрезмерно оптимизирована при недостаточном внимании к степеням свободы, размеру выборки, диапазонам сканирования и т.д. Если установлено, что причина именно в этом, решением может быть новый форвардный тест, после должных исправлений. Третья и наиболее тонкая причина — в том, что размер окна форвардного теста мог быть слишком мал, вследствие чего модель оказалась зажатой и не смогла показать должной резуль-  [c.179]

Форвардный анализ должен быть финальным арбитром работоспособности торговой модели. Если модель проходит форвардный тест с прибылью, стабильностью и приличной WFE, этой моделью можно уверенно торговать в реальном времени. Если в форвардном тесте модель показывает убытки, то это тупик. Если же модель демонстрирует номинальную прибыль и низкую форвардную эффективность, она требует доработки.  [c.180]

Кандидат на такой пример — фьючерс на S P с 01.07.1982 по 20.0 1. 1 992. Форвардный тест будет представлять торговлю в течение пяти с половиной лет с 01.07.1986 по 20.01. 1992 в рамках двенадцати 6-месячных постоптимизационных форвардных тестов. Будут сканироваться диапазоны двух переменных  [c.28]

Рассмотрим пример оптимизировать модель на первом оптимизационном окне и найти, что лучшая модель использует значение прорыва 50% и 100% и приносит чистую прибыль 36,670 за 1982 — 1986 гг. Затем эта лучшая модель тестируется на последних шести месяцах 19862ного теста. Далее процесс повторяется на следующем 48-месячном тестовом окне, с января 1983 г. по декабрь 1986 г. В свою очередь, когда найдена лучшая модель для этого окна, она снова тестируется на следующем 6-месячном тестовом окне с января 1987 по июнь 1987 г. Этот процесс повторяется до тех пор, пока не будут завершены все двенадцать оптимизационных и форвардных тестов. Последним оптимизационным окном будет интервал с января 1988 г. по декабрь 1991 г., а последним тестовым окном будет январь 1992 г.  [c.29]

Что такое форвардный тест Это двухшаговый процесс. Первый шаг состоит из традиционной оптимизации, описанной в предыдущих разделах. Сканируются параметры торговой модели. Значения параметров топ-модели оцениваются не только по прибыльности. Именно второй шаг характерезует форвардный анализ и является источником его необычных признаков.  [c.132]

Повторим, что форвардный тест состоит из двух шагов. Сначала торговая модель оптимизируется на некотором историчес-  [c.132]

Второй шаг форвардного теста оценивает постоптимизационную эффективность топ-модели, найденной на первом шаге. Этот шаг добавляет новый отрезок ценовых данных, называемый торговым окном или тестовым окном , к отрезку данных оп-  [c.135]

В тесте форвардного анализа дается оценка постоптимизационной эффективности торговой модели, что является одним из наиболее драматических моментов среди всех процедур тестирования. Форвардный анализ сравнивает постоптимизационные и оптимизационные результаты.Для сравнения используется совокупность результатов многих оптимизаций. На основе форвардного анализа от неприбыльной модели или модели, показавшей хорошие результаты при оптимизации и очень плохие при форвардном тесте, следует отказаться.  [c.137]

Вторая цель форвардного анализа — получить более точную картину профиля прибыли и риска на основе большей и более статистически валидной выборки. Этот анализ состоит из множества оптимизаций и множества форвардных тестов. Они сведены воедино, чтобы обеспечить более надежное измерение эффективности.  [c.138]

Второй уровень оценивания модели — это форвардный тест. Этот уровень проверяет и модель, и процесс тестирования. Он также сравнивает оптимизационные и постоптимизационные показатели эфективности торговли. Эти два важных пласта информации не могут быть получены на Уровне 1. Несмотря на то, что теперь известно гораздо больше, чем на первом уровне, по-прежнему остаются обоснованные сомнения результаты одного форвардного теста не позволяют делать окончательных выводов.  [c.140]

На третьем уровне оценивания модели — в форвардном анализе — о модели судят исключительно по совокупной эффективности постоптимизационной торговли, полученной в серии отдельных форвардных тестов. Одна очень сильная сторона этого уровня тестирования — статистическая значимость, обеспечиваемая его полнотой и возможностями. Другое его достоинство — получение ценной информации об эффекте воздействия на эффективность изменениями трендов и волатильности.  [c.140]

Этот анализ также предоставит нам результаты постоптимизационной эффективности по каждому из 9 отдельных форвардных тестов. Другими словами, он обеспечивает 9 тестов постоптимизационной торговли. Он также измеряет эффективность этой постоптимизационной торговли. В данный момент у нас уже как минимум в 18 раз больше информации, чем при оценивании Уровня 1, и в 9 раз больше, чем при оценивании Уровня 2. К тому же форвардный анализ охватывает исторический временной период, включающий много различных изменений трендов и волатильности. Это дает понимание стабильности торговой модели по отношению к изменяющимся рыночным условиям.  [c.141]

Каждая строка этой таблицы представляет ту же информацию для 8 дополнительных оптимизаций и 8 дополнительных форвардных тестов, охватывающих еще 4 года торговли. Все 9 результатов постоптимизационной торговли оказались прибыльными. Обшая чистая прибыль равна 151,105. Данная торговая модель сделала деньги в 100% постоптимизационных тестовых окон. Этот результат весьма убедителен.  [c.143]

В этот момент трейдер просто теряет самообладание. Он не может дождаться понедельника (к счастью, сегодня суббота), чтобы начать делать деньги. Разочарованный, он усаживается за вневыборочный тест. К его великому удивлению, данная торговая система на 6-месячном вневыборочном тесте теряет 15,000. И тем не менее, последняя оптимизация была более чем на 600% лучше первой.Что было сделано неправильно То же самое, что и в примере составителя прогнозов. Трейдер не уделил должного внимания степеням свободы, продолжительностям сканирований переменных, объему выборки данных и вневыборочному форвардному тестированию. К счастью, он провел один форвардный тест, и тайное стало явным до начала торговли по системе в реальном времени, когда убытки стали бы больше, чем страдания его самолюбия.  [c.166]

Вспомните, что показатель форвардной эффективности (WFE), полученный в процессе форвардного теста — это отно-  [c.178]

Этот показатель делает процесс оценки очень простым. Хорошо, когда форвардный тест показывает прибыль и WFE как минимум 50%. Чем ближе форвардная эффективность к 100%, тем лучше. Есть наблюдения, согласно которым надлежащим образом оптимизированная торговая модель может приносить форвардные и реальные прибыли, на коротком периоде превышающие результаты оптимизации. Такое может возникнуть у системы построенной на трендовоследящих скользящих средних, когда на рынке сильный тренд с хорошей свинговой вола-тильностью и возросшей ликвидностью. Другими словами, торговая модель может превосходить свой оптимизационный профиль, когда она начинает торговать на очень благоприятном для нее рынке.  [c.179]