Такие тесты проводились на различных финансовых рынках. Конкретный пример — форвардные рынки. В этом случае тест на эффективность состоит в том, чтобы проверить, дают ли форвардные цены несмещенную оценку будущих реальных цен. Если мы обозначим через FT форвардные цены (фиксированные в момент т на срок т + 1) и через ST+1 — реальные будущие цепы, то гипотеза несмещенности утверждает [c.121]
Кандидат на такой пример — фьючерс на S P с 01.07.1982 по 20.0 1. 1 992. Форвардный тест будет представлять торговлю в течение пяти с половиной лет с 01.07.1986 по 20.01. 1992 в рамках двенадцати 6-месячных постоптимизационных форвардных тестов. Будут сканироваться диапазоны двух переменных [c.28]
Рассмотрим пример оптимизировать модель на первом оптимизационном окне и найти, что лучшая модель использует значение прорыва 50% и 100% и приносит чистую прибыль 36,670 за 1982 — 1986 гг. Затем эта лучшая модель тестируется на последних шести месяцах 19862ного теста. Далее процесс повторяется на следующем 48-месячном тестовом окне, с января 1983 г. по декабрь 1986 г. В свою очередь, когда найдена лучшая модель для этого окна, она снова тестируется на следующем 6-месячном тестовом окне с января 1987 по июнь 1987 г. Этот процесс повторяется до тех пор, пока не будут завершены все двенадцать оптимизационных и форвардных тестов. Последним оптимизационным окном будет интервал с января 1988 г. по декабрь 1991 г., а последним тестовым окном будет январь 1992 г. [c.29]
В этот момент трейдер просто теряет самообладание. Он не может дождаться понедельника (к счастью, сегодня суббота), чтобы начать делать деньги. Разочарованный, он усаживается за вневыборочный тест. К его великому удивлению, данная торговая система на 6-месячном вневыборочном тесте теряет 15,000. И тем не менее, последняя оптимизация была более чем на 600% лучше первой.Что было сделано неправильно То же самое, что и в примере составителя прогнозов. Трейдер не уделил должного внимания степеням свободы, продолжительностям сканирований переменных, объему выборки данных и вневыборочному форвардному тестированию. К счастью, он провел один форвардный тест, и тайное стало явным до начала торговли по системе в реальном времени, когда убытки стали бы больше, чем страдания его самолюбия. [c.166]
В данном примере топ-модель найдена с помощью оптимизации на 48-месячном периоде истории, и поэтому далее по ней идет форвардная торговля или тестирование на 6-месячном историческом периоде, непосредственно следующем за 48-месячным периодом оптимизации. Топ-модель принесла в течение 48-месячного оптимизационного теста прибыль 47,390, что соответствует годовой прибыли 11,847. В течение 6-месячного постоптимизационного теста модель принесла 20,265, что соответствует годовой прибыли 40,530. [c.136]
Смотреть страницы где упоминается термин Пример форвардного теста
: [c.123]Смотреть главы в:
Разработка,тестирование и оптимизация торговых систем -> Пример форвардного теста