Финансовый рынок как стохастическая дифференциальная система

из "Оптимальные стратегии извлечения прибыли на рынке FOREX и рынке ценных бумаг "

Ниже систематически излагается концепция финансового рынка как стохастической дифференциальной системы. Использование указанной концепции позволяет формализовать постановку задачи оптимального управления портфелем финансовых инструментов за счёт того, что в математическом отношении она будет полностью эквивалентна задачам оптимального управления динамическими системами. Это позволит использовать для решения задачи оптимального управления портфелем финансовых инструментов мощные математические методы, развитые в теории оптимального управления. [c.161]
Рассмотренные выше постановки задач оптимального управления показывают, что для того чтобы можно было их решать известными методами[6,13,14], математическая модель управляемой системы должна быть представлена в форме дифференциальных (для дискретного времени - разностных) уравнений. [c.161]
Синтезированная таким образом стохастическая дифференциальная модель финансового рынка по своей математической форме будет полностью удовлетворять требованиям, накладываемым теорией оптимального управления , и будет адекватно описывать статистическую природу протекающих на финансовом рынке процессов. [c.162]
Ниже достаточно подробно рассматриваются этапы синтеза дифференциальной стохастической модели финансового рынка и моделей обращающихся на нём финансовых инструментов. [c.162]

Вернуться к основной статье