![Известно [8,9,10,15], что процесс функционирования финансового рынка имеет выраженную статистическую природу. В силу этого возможно проведение статистических исследований рынка, например, в рамках корреляционной теории случайных процессов.](/pic1/129191180024093121100076142213172003203085035010.png)
ПОИСК
Это наилучшее средство для поиска информации на сайте
Математические модели финансового рынка в виде дифференциальных и разностных уравнений
из "Оптимальные стратегии извлечения прибыли на рынке FOREX и рынке ценных бумаг "
Известно [8,9,10,15], что процесс функционирования финансового рынка имеет выраженную статистическую природу. В силу этого возможно проведение статистических исследований рынка, например, в рамках корреляционной теории случайных процессов. [c.167]Примечание. Теория и практика статистического исследования временных рядов[28] показывает, что для построения их моделей достаточно ограничиться дифференциальными (разностными) уравнениями формирующих фильтров не выше 2-го порядка. Это означает, что определяются оценки корреляционных функций исследуемых случайных процессов, имеющих структуру типа (7.3.2, 7.3.4). [c.168]
С учётом того, что поведение финансового рынка в динамике может быть описано с помощью дифференциальных (для дискретного времени - разностных) уравнений формирующих фильтров, возбуждаемых в правой части случайными процессами липа белого шума, приходим к тому, что модель финансового рынка в точности соответствует понятию стохастической дифференциальной системы[4]. [c.168]
Далее мы будем рассматривать только автономные стохастические дифференциальные системы, т. е. системы, коэффициенты дифференциальных (разностных) уравнений которых не зависят от времени. [c.168]
Вернуться к основной статье