Внешние ограничения

из "Валютные операции основы теории и практики "

Основным условием и предпосылкой контроля стало содержащееся в письме требование о функциональном разделении ответственности и процесса работы между валютным дилингом и связанными с ним службами. Каждый банк обязан обеспечить разделение между дилингом, обслуживанием сделок, контролем и бухгалтерским учетом. [c.109]
Другие требования касаются заключения и обработки валютных сделок. Так, после заключения каждой сделки дилеру необходимо заполнить специальную карточку с порядковым номером, сразу отметить в ней возникшую валютную позицию и передать ее в отдел обслуживания для дальнейшей обработки. Отчетность по открытым позициям ежедневно представляется руководителям, ответственным за валютный дилинг. [c.109]
Документы, приходящие от партнеров по сделкам, и рекламации также рассматриваются вне дилинговых подразделений. [c.109]
Внутренняя ревизионная служба, по крайней мере, один раз в год высылает торговым партнерам списки заключенных с ними и еще не закрытых валютных сделок. Подтверждения этих списков также проверяются ревизорами. [c.110]
Валютный дилинг и связанные с ним подразделения должны время от времени проверяться внутрибанковскими ревизорами. Контролировать соблюдение внешних и внутрибанковских предписаний могут как руководители подразделений валютного дилинга, так и другие независимые инстанции внутри банка. [c.110]
Перечень требований к валютному дилингу и необходимость его расширения в условиях значительного роста торговой деятельности и применения новых видов денежных и валютных сделок постоянно обсуждаются банками. В скором будущем, вероятно, возрастут официальные требования к автоматизированным системам осуществления и обслуживания сделок, а также к уровню контроля над ними. [c.110]
В ФРГ максимальная величина рисковых позиций банков регулируется законом о кредитном деле. Основные положения о собственном капитале и ликвидности кредитных институтов устанавливают рисковые позиции банка в торговом дилинге (Положение 1а). [c.110]
Положение 1а ограничивает не только позиции, содержащие валютные риски, но и другие позиции кредитных институтов, связанные с ценовыми рисками, как, например, процентные риски, риски опционных сделок, торговли драгоценными металлами и др. Ценовые риски, установленные и измеряемые согласно Положению, ежедневно при заключении сделок не должны превышать 42% гарантированного собственного капитала кредитного института. [c.110]
Коммерческие банки в конце каждого месяца обязаны сообщать своему Центральному земельному банку состояние рисковых позиций. Источники курсов, по которым должен производиться перерасчет в немецкие марки, также определяются в Положении. Так, например, перерасчет валют, которые котируются на Франкфуртской валютной бирже, производится по официальным средним курсам перерасчет курсов других валют должен базироваться на курсах, которые могут быть определены. Расчет позиции в золоте имеет в основе котировки на Франкфуртской золотой бирже слитков весом в 12,5 кг (1 кг = 32 унциям) для серебра и платины в расчет принимаются котировки на Лондонской бирже металлов. [c.110]

Вернуться к основной статье