Матрицы последствий и рисков

из "Финансовая математика "

Допустим, рассматривается вопрос о проведении финансовой операции. Неясно, чем она может закончиться. В связи с этим проводится анализ нескольких возможных решений и их последствий. Так приходим к следующей общей схеме принятия решений (в том числе финансовых) в условиях неопределенности. [c.77]
Допустим, мы хотим оценить риск, который несет z -e решение. Нам неизвестна реальная ситуация. Но если бы мы её знали, то выбрали бы наилучшее решение, т.е. приносящее наибольший доход. Если ситуация у -я, то было бы принято решение, дающее доход gi=max q . Значит, принимая г-е решение, мы рискуем получить не q-]t а только q т.е. принятие /-го решения несет риск недобрать у называется матрицей рисков. [c.77]

Вернуться к основной статье